PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCH с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCH с IXJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index while IXJ tracks the S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCH returned 8.18%/yr vs 8.54%/yr for IXJ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCH charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for IXJ.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCH имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции IXJ немного впереди с 8.54%.

PSCH

1 день
1.22%
1 месяц
10.05%
С начала года
11.73%
6 месяцев
7.03%
1 год
24.00%
3 года*
4.19%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
8.18%

IXJ

1 день
1.45%
1 месяц
0.89%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-1.97%
1 год
13.71%
3 года*
5.44%
5 лет*
4.16%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCH и IXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		11.73%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-1.76%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%

Correlation

The correlation between PSCH and IXJ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.69

The correlation between PSCH and IXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCH и IXJ

Секторы
PSCH
IXJ

Здравоохранение

97.5%
98.5%

Технологии

1.5%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSCH
97.5%
IXJ
98.5%

Технологии

PSCH
1.5%
IXJ

-

Финансовые услуги

PSCH
0.9%
IXJ

-

Промышленность

PSCH
0.7%
IXJ

-

Сырьевые материалы

PSCH

-

IXJ

-

Коммуникационные услуги

PSCH

-

IXJ

-

Потребительский циклический сектор

PSCH

-

IXJ

-

Потребительский защитный сектор

PSCH

-

IXJ
0.5%

Энергетика

PSCH

-

IXJ

-

Недвижимость

PSCH

-

IXJ

-

Коммунальные услуги

PSCH

-

IXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с IBBPSCH с QQQPSCH с XLVPSCH с SOXXPSCH с VOO
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с XDWH.LIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Доходность на риск

PSCH vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCHIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.93

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.49

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.28

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

3.02

+1.72

PSCH vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXJ равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCH и IXJ

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и IXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCHIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-40.60%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-10.78%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.98%

-18.14%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

-18.14%

-28.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

-27.35%

-18.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.82%

-5.93%

-17.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-6.92%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

4.56%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и IXJ

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеют волатильность 4.90% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCHIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.06%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

10.49%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

14.87%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

14.28%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

15.67%

+7.96%

Сравнение комиссий PSCH и IXJ

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IXJ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и IXJ

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IXJ в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.52%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCH and IXJ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXJ has higher volatility (5.06%) compared to PSCH (4.90%). In terms of maximum drawdown, PSCH dropped -46.32% vs IXJ's -40.60%.

On 10-year performance, IXJ leads with 8.54% vs 8.18% for PSCH. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCH has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXJ has performed better with a 8.54% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for IXJ.

IXJ has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.01% for PSCH.

PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index, while IXJ tracks S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 0.40% for IXJ.

PSCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCH и IXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор