PortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXJ и IVV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IXJ и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
390.13%
650.07%
IXJ
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXJ:

-0.01

IVV:

0.56

Коэф-т Сортино

IXJ:

0.08

IVV:

0.91

Коэф-т Омега

IXJ:

1.01

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

IXJ:

-0.01

IVV:

0.58

Коэф-т Мартина

IXJ:

-0.02

IVV:

2.41

Индекс Язвы

IXJ:

7.77%

IVV:

4.51%

Дневная вол-ть

IXJ:

14.02%

IVV:

19.36%

Макс. просадка

IXJ:

-40.60%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

IXJ:

-13.44%

IVV:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.44% против 12.00% соответственно.


IXJ

С начала года

1.23%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-1.16%

5 лет

6.38%

10 лет

6.44%

IVV

С начала года

-6.41%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.59%

5 лет

15.88%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXJ и IVV

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXJ: 0.46%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXJ и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXJ c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXJ: -0.01
IVV: 0.56
Коэффициент Сортино IXJ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXJ: 0.08
IVV: 0.91
Коэффициент Омега IXJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXJ: 1.01
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара IXJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXJ: -0.01
IVV: 0.58
Коэффициент Мартина IXJ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXJ: -0.02
IVV: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.56
IXJ
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и IVV

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IVV в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.48%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%1.38%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.41%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и IVV

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.44%
-10.54%
IXJ
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и IVV

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 8.95%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
14.25%
IXJ
IVV