Сравнение IXJ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IXJ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXJ или IVV.
Основные характеристики
| IXJ | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.00% | 5.95% |
| Дох-ть за 1 год | 4.34% | 22.68% |
| Дох-ть за 3 года | 5.27% | 8.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.93% | 13.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 12.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 10.34% | 11.66% |
| Макс. просадка | -40.60% | -55.25% |
| Current Drawdown | -4.16% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между IXJ и IVV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и IVV
С начала года, IXJ показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.71% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и IVV
IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXJ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и IVV
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности IVV в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.34% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.84% | 1.37% | 1.50% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и IVV
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и IVV
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 3.24%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.