PortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXJ и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IXJ и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
392.21%
665.15%
IXJ
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXJ:

-0.08

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

IXJ:

-0.01

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

IXJ:

1.00

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

IXJ:

-0.06

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

IXJ:

-0.14

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

IXJ:

7.81%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

IXJ:

14.03%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

IXJ:

-40.60%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

IXJ:

-13.07%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.70% против 8.56% соответственно.


IXJ

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-0.53%

5 лет

6.57%

10 лет

6.70%

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.23%

5 лет

8.49%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXJ и XLV

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXJ: 0.46%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXJ и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXJ c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXJ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXJ: -0.08
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино IXJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXJ: -0.01
XLV: 0.03
Коэффициент Омега IXJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IXJ: 1.00
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара IXJ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXJ: -0.06
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина IXJ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXJ: -0.14
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.05
IXJ
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и XLV

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.47%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и XLV

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.07%
-11.14%
IXJ
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и XLV

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 8.96% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
9.15%
IXJ
XLV