PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с HLTH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXJ с HLTH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L).

IXJ и HLTH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. HLTH.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и HLTH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXJ и HLTH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-2.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
HLTH.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF		-0.81%21.38%-2.30%11.01%-9.56%16.74%6.93%28.06%-5.09%18.04%
Разные валюты инструментов

IXJ торгуется в USD, в то время как HLTH.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLTH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у HLTH.L с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции IXJ превзошли акции HLTH.L по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.25% соответственно.

IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%

HLTH.L

1 день
1.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
4.30%
1 год
13.21%
3 года*
7.40%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с XDWH.DE
Часто сравнивают с HLTH.L:
HLTH.L с HEAE.LHLTH.L с WHEA.ASHLTH.L с EQAC.MIHLTH.L с ESIH.LHLTH.L с XLVHLTH.L с DRIVHLTH.L с QQQ

Сравнение комиссий IXJ и HLTH.L

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HLTH.L в 0.18%.

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
HLTH.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Доходность на риск

IXJ vs. HLTH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HLTH.L
Ранг доходности на риск HLTH.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTH.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTH.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTH.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTH.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c HLTH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXJHLTH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.62

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.96

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.02

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

3.06

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXJ vs. HLTH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа HLTH.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и HLTH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXJHLTH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.10

Корреляция

Корреляция между IXJ и HLTH.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и HLTH.L

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как HLTH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
HLTH.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и HLTH.L

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки HLTH.L в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и HLTH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IXJHLTH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-26.57%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-13.26%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-26.57%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-26.57%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-9.13%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-9.36%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.58%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и HLTH.L

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.11%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLTH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXJHLTH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.51%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

11.50%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

21.17%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.18%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.76%

-1.10%