PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXJ с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с VHT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IXJ tracks the S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index while VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXJ returned 8.38%/yr vs 10.02%/yr for VHT. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IXJ charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.02% соответственно.

IXJ

1 день
1.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
2.58%
С начала года
4.70%
1 год
21.59%
3 года*
7.76%
5 лет*
4.57%
10 лет*
8.38%
Всё время*
7.40%

VHT

1 день
1.16%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
7.58%
С начала года
7.96%
1 год
28.01%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.19%
10 лет*
10.02%
Всё время*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IXJ

iShares Global Healthcare ETF
$18.89M$15.73M$24.23M

VHT

Vanguard Health Care ETF
$68.30M$73.27M$75.43M

Сравнение доходности по годам IXJ и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		4.70%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
VHT
Vanguard Health Care ETF		7.96%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between IXJ and VHT is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between IXJ and VHT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXJ и VHT

Секторы
IXJ
VHT

Здравоохранение

99.2%
99.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Технологии

0.4%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IXJ
99.2%
VHT
99.2%

Потребительский защитный сектор

IXJ
0.5%
VHT

-

Технологии

IXJ
0.4%
VHT
0.4%

Сырьевые материалы

IXJ

-

VHT

-

Коммуникационные услуги

IXJ

-

VHT

-

Потребительский циклический сектор

IXJ

-

VHT

-

Энергетика

IXJ

-

VHT

-

Финансовые услуги

IXJ

-

VHT
0.0%

Промышленность

IXJ

-

VHT
0.0%

Недвижимость

IXJ

-

VHT

-

Коммунальные услуги

IXJ

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с XDWH.LIXJ с IVVIXJ с HLTH.LIXJ с XDWH.DE
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с FHLCVHT с VGHAXVHT с IYHVHT с VGT

Доходность на риск

IXJ vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXJ c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXJVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.86

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.87

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.71

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

6.70

-1.91

IXJ vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ и VHT

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-39.12%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.40%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-16.91%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-17.71%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-28.85%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.50%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-5.96%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.20%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и VHT

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 4.74% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.77%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.63%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

15.11%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

15.26%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.03%

-1.28%

Сравнение комиссий IXJ и VHT

IXJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и VHT

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VHT в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.43%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.53%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IXJ and VHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHT has higher volatility (4.77%) compared to IXJ (4.74%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs VHT's -39.12%.

On 10-year performance, VHT leads with 10.02% vs 8.38% for IXJ. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 10.02% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IXJ.

VHT has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.43% for IXJ.

IXJ tracks S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IXJ and 0.09% for VHT.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор