PortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXJ и VHT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IXJ и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
405.95%
575.53%
IXJ
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXJ:

-0.08

VHT:

-0.07

Коэф-т Сортино

IXJ:

-0.01

VHT:

0.00

Коэф-т Омега

IXJ:

1.00

VHT:

1.00

Коэф-т Кальмара

IXJ:

-0.06

VHT:

-0.06

Коэф-т Мартина

IXJ:

-0.14

VHT:

-0.17

Индекс Язвы

IXJ:

7.81%

VHT:

5.95%

Дневная вол-ть

IXJ:

14.03%

VHT:

14.61%

Макс. просадка

IXJ:

-40.60%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

IXJ:

-13.07%

VHT:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.70% против 8.19% соответственно.


IXJ

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-0.53%

5 лет

6.57%

10 лет

6.70%

VHT

С начала года

-0.53%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-0.04%

5 лет

7.50%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXJ и VHT

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXJ: 0.46%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXJ и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXJ c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXJ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXJ: -0.08
VHT: -0.07
Коэффициент Сортино IXJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXJ: -0.01
VHT: 0.00
Коэффициент Омега IXJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXJ: 1.00
VHT: 1.00
Коэффициент Кальмара IXJ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXJ: -0.06
VHT: -0.06
Коэффициент Мартина IXJ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXJ: -0.14
VHT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.07
IXJ
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и VHT

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.47%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и VHT

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.07%
-11.73%
IXJ
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и VHT

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 8.96%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
9.44%
IXJ
VHT