PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Global Healthcare ETF (IXJ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

IXJ — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Global Healthcare Sector Index. IXJ запущен 13 нояб. 2001 г. и имеет комиссию в 0.46%.

Информация о ETF

ISIN

US4642873255

CUSIP

464287325

Эмитент

iShares

Дата выпуска

13 нояб. 2001 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Global Healthcare Sector Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IXJ составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IXJ с XLV IXJ с VHT IXJ с IHI IXJ с FHLC IXJ с XT IXJ с IVV IXJ с XDWH.DE IXJ с HEAW.L IXJ с XDWH.L IXJ с LMBS
Популярные сравнения:
IXJ с XLV IXJ с VHT IXJ с IHI IXJ с FHLC IXJ с XT IXJ с IVV IXJ с XDWH.DE IXJ с HEAW.L IXJ с XDWH.L IXJ с LMBS

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) показал доход в -4.27% с начала года и -9.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IXJ составила 5.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

IXJ

С начала года

-4.27%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-10.07%

1 год

-9.35%

5 лет

5.24%

10 лет

5.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IXJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.34%1.90%-2.10%-2.26%-7.67%-4.27%
20242.44%2.39%2.41%-4.11%3.01%1.63%3.23%5.64%-3.05%-4.93%-0.93%-6.35%0.55%
2023-0.54%-4.52%3.42%3.59%-3.81%3.11%1.14%-0.88%-3.26%-3.81%5.61%4.25%3.62%
2022-6.92%-0.80%5.03%-4.61%1.08%-3.31%3.20%-6.36%-3.90%8.72%5.82%-1.59%-4.94%
20210.50%-2.94%3.34%3.23%2.59%2.51%3.60%2.61%-5.24%4.31%-3.45%7.72%19.60%
2020-1.50%-6.91%-3.33%11.26%3.54%-1.24%3.66%2.40%-1.63%-4.97%8.88%3.48%12.74%
20195.03%1.90%0.78%-2.47%-2.06%6.61%-1.47%0.31%0.16%4.96%4.48%3.36%23.23%
20185.72%-4.75%-1.74%0.74%0.16%1.40%6.33%2.73%2.16%-6.27%5.71%-8.12%2.83%
20172.39%5.45%0.40%1.98%2.39%2.80%0.13%1.18%1.52%-1.42%2.35%-0.26%20.45%
2016-7.15%-1.47%2.58%3.17%1.52%1.06%4.23%-4.04%-0.27%-6.83%0.31%1.48%-6.03%
20152.39%4.63%1.08%-0.10%3.07%-1.33%3.81%-7.43%-5.75%5.92%-0.74%1.17%5.99%
20140.27%7.18%-1.58%0.27%2.24%2.09%-1.02%4.07%0.55%2.47%2.76%-2.85%17.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IXJ составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Global Healthcare ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.62
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Global Healthcare ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.29$1.29$1.20$0.99$1.01$0.97$0.98$1.20$0.82$0.82$1.46$0.68

Дивидендный доход

1.57%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Global Healthcare ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$1.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$1.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.99
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$1.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.97
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$1.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.82
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.46
2014$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Global Healthcare ETF показал максимальную просадку в 40.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Global Healthcare ETF составляет 18.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.6%8 мая 2007 г.4639 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.1001
-31.99%23 нояб. 2001 г.15323 июл. 2002 г.68513 апр. 2005 г.838
-27.35%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.99
-18.78%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.34019 июн. 2017 г.471
-18.14%3 сент. 2024 г.17514 мая 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...