PortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXJ и FHLC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IXJ и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.65%
203.84%
IXJ
FHLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXJ:

-0.01

FHLC:

-0.02

Коэф-т Сортино

IXJ:

0.08

FHLC:

0.08

Коэф-т Омега

IXJ:

1.01

FHLC:

1.01

Коэф-т Кальмара

IXJ:

-0.01

FHLC:

-0.01

Коэф-т Мартина

IXJ:

-0.02

FHLC:

-0.04

Индекс Язвы

IXJ:

7.77%

FHLC:

5.90%

Дневная вол-ть

IXJ:

14.02%

FHLC:

14.65%

Макс. просадка

IXJ:

-40.60%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

IXJ:

-13.44%

FHLC:

-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 6.44% против 7.83% соответственно.


IXJ

С начала года

1.23%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-1.16%

5 лет

6.38%

10 лет

6.44%

FHLC

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-1.32%

5 лет

7.17%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXJ и FHLC

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXJ: 0.46%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXJ и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXJ c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXJ: -0.01
FHLC: -0.02
Коэффициент Сортино IXJ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXJ: 0.08
FHLC: 0.08
Коэффициент Омега IXJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IXJ: 1.01
FHLC: 1.01
Коэффициент Кальмара IXJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXJ: -0.01
FHLC: -0.01
Коэффициент Мартина IXJ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXJ: -0.02
FHLC: -0.04

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.02
IXJ
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и FHLC

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FHLC в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.48%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%1.38%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и FHLC

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.44%
-12.14%
IXJ
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и FHLC

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 8.95% и 9.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
9.40%
IXJ
FHLC