PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IXJ с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXJ с IHI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).

IXJ и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXJ или IHI.

Корреляция

Корреляция между IXJ и IHI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXJ:

-0.30

IHI:

0.64

Коэф-т Сортино

IXJ:

-0.20

IHI:

1.08

Коэф-т Омега

IXJ:

0.97

IHI:

1.15

Коэф-т Кальмара

IXJ:

-0.18

IHI:

0.73

Коэф-т Мартина

IXJ:

-0.39

IHI:

2.90

Индекс Язвы

IXJ:

8.29%

IHI:

4.49%

Дневная вол-ть

IXJ:

14.77%

IHI:

18.26%

Макс. просадка

IXJ:

-40.60%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

IXJ:

-14.07%

IHI:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у IHI с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 6.27% против 12.60% соответственно.

IXJ

С начала года

0.50%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-7.30%

1 год

-4.36%

5 лет

6.46%

10 лет

6.27%

IHI

С начала года

6.41%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

2.95%

1 год

11.67%

5 лет

8.29%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IXJ и IHI

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXJ и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXJ c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа IHI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и IHI

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IHI в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.49%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.44%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и IHI

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и IHI

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...