PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с IHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXJ и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXJ и IHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-2.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
-13.96%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 8.51% против 10.42% соответственно.


IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%

IHI

1 день
0.15%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-10.09%
1 год
-10.56%
3 года*
0.13%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Healthcare ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Сравнение комиссий IXJ и IHI

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.


Доходность на риск

IXJ vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXJIHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.56

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

-0.69

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.60

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

-1.88

+3.25

IXJ vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXJIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.56

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.07

Корреляция

Корреляция между IXJ и IHI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и IHI

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности IHI в 0.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.42%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и IHI

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и IHI.


Загрузка...

Показатели просадок


IXJIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-49.65%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-18.27%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-33.12%

+14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-33.25%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-18.76%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-8.20%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.79%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и IHI

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеют волатильность 5.11% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXJIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.24%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

11.23%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

18.89%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

18.74%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

19.63%

-3.97%