PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с IHI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IXJ tracks the S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index while IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXJ returned 8.87%/yr vs 9.29%/yr for IHI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXJ charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -19.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXJ имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции IHI немного впереди с 9.29%.

IXJ

1 день
1.41%
1 месяц
3.93%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-0.38%
1 год
15.17%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.51%
10 лет*
8.87%

IHI

1 день
1.07%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-19.12%
6 месяцев
-19.87%
1 год
-18.46%
3 года*
-2.75%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		0.33%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.12%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Correlation

The correlation between IXJ and IHI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.79

The correlation between IXJ and IHI shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXJ и IHI

Секторы
IXJ
IHI

Здравоохранение

98.5%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IXJ
98.5%
IHI
100.0%

Потребительский защитный сектор

IXJ
0.5%
IHI

-

Сырьевые материалы

IXJ

-

IHI

-

Коммуникационные услуги

IXJ

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

IXJ

-

IHI

-

Энергетика

IXJ

-

IHI

-

Финансовые услуги

IXJ

-

IHI

-

Промышленность

IXJ

-

IHI
0.2%

Недвижимость

IXJ

-

IHI

-

Технологии

IXJ

-

IHI

-

Коммунальные услуги

IXJ

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.LIXJ с XT
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с VOO

Доходность на риск

IXJ vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXJIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-1.06

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-1.44

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.84

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.71

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

-1.59

+4.91

IXJ vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ и IHI

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-49.65%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-26.11%

+15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-26.64%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-33.12%

+14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-33.25%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-23.63%

+19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-8.36%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

11.61%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и IHI

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.12%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.93%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

13.89%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

17.54%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

19.10%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

19.81%

-4.14%

Сравнение комиссий IXJ и IHI

IXJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и IHI

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IHI в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.48%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.49%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Часто задаваемые вопросы

IXJ and IHI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (6.93%) compared to IXJ (5.12%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs IHI's -49.65%.

On 10-year performance, IHI leads with 9.29% vs 8.87% for IXJ. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHI has performed better with a 9.29% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for IXJ.

IXJ has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.48% for IHI.

IXJ tracks S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Their fees differ too: 0.40% for IXJ and 0.38% for IHI.

IXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор