Сравнение PSCH с IBBQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).
PSCH и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и IBBQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | -5.63% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 3.00% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 3.00%.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
IBBQ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и IBBQ
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Доходность на риск
PSCH vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
PSCH
IBBQ
Сравнение PSCH c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.88 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.51 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.57 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 13.25 | -14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.88 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.17 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и IBBQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и IBBQ
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IBBQ в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.86% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и IBBQ
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и IBBQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -37.94% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -10.97% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -2.96% | -33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -17.31% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 2.96% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и IBBQ
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеют волатильность 8.55% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 8.26% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 14.22% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 23.37% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.88% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 21.88% | +1.76% |