Сравнение PSCF с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PSCF и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 6.78% против 18.41% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и XMMO
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PSCF vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PSCF
XMMO
Сравнение PSCF c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.34 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.91 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.41 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 11.42 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.34 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.60 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и XMMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и XMMO
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и XMMO
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -55.37% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -12.81% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -27.91% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -36.74% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -2.62% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -9.52% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.70% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.79%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 9.04% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 14.39% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 22.03% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 21.27% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 22.11% | +2.67% |