PortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с KBWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCF и KBWP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PSCF и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
195.99%
543.03%
PSCF
KBWP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCF:

0.38

KBWP:

0.71

Коэф-т Сортино

PSCF:

0.72

KBWP:

1.05

Коэф-т Омега

PSCF:

1.09

KBWP:

1.15

Коэф-т Кальмара

PSCF:

0.38

KBWP:

1.16

Коэф-т Мартина

PSCF:

1.16

KBWP:

2.93

Индекс Язвы

PSCF:

8.00%

KBWP:

4.89%

Дневная вол-ть

PSCF:

24.17%

KBWP:

20.08%

Макс. просадка

PSCF:

-45.46%

KBWP:

-39.77%

Текущая просадка

PSCF:

-17.63%

KBWP:

-6.12%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 5.10% против 12.92% соответственно.


PSCF

С начала года

-9.07%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-7.82%

1 год

10.80%

5 лет

9.47%

10 лет

5.10%

KBWP

С начала года

1.69%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

2.81%

1 год

17.17%

5 лет

19.65%

10 лет

12.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCF и KBWP

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.


График комиссии KBWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWP: 0.35%
График комиссии PSCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCF: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCF и KBWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг риск-скорректированной доходности PSCF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

KBWP
Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCF c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCF: 0.38
KBWP: 0.71
Коэффициент Сортино PSCF, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCF: 0.72
KBWP: 1.05
Коэффициент Омега PSCF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCF: 1.09
KBWP: 1.15
Коэффициент Кальмара PSCF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCF: 0.38
KBWP: 1.16
Коэффициент Мартина PSCF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCF: 1.16
KBWP: 2.93

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа KBWP равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.71
PSCF
KBWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и KBWP

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности KBWP в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.49%2.48%3.33%2.93%1.83%3.57%3.40%4.21%2.26%3.01%2.28%2.43%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.77%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и KBWP

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-6.12%
PSCF
KBWP

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и KBWP

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
11.44%
PSCF
KBWP