PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCF с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCF с KBWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds from Invesco - PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCF returned 6.80%/yr vs 11.22%/yr for KBWP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 6.80% против 11.22% соответственно.

PSCF

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.06%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.72%
3 года*
15.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.80%

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCF и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		4.89%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between PSCF and KBWP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г.

0.58

The correlation between PSCF and KBWP shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCF и KBWP

Секторы
PSCF
KBWP

Финансовые услуги

66.9%
100.0%

Недвижимость

30.8%

-

Технологии

1.9%

-

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSCF
66.9%
KBWP
100.0%

Недвижимость

PSCF
30.8%
KBWP

-

Технологии

PSCF
1.9%
KBWP

-

Промышленность

PSCF
0.3%
KBWP

-

Сырьевые материалы

PSCF

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

PSCF

-

KBWP

-

Потребительский циклический сектор

PSCF

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

PSCF

-

KBWP

-

Энергетика

PSCF

-

KBWP

-

Здравоохранение

PSCF

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

PSCF

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOOPSCF с BALI
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с VOOKBWP с TRVKBWP с QQQ

Доходность на риск

PSCF vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCFKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.44

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-0.49

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.74

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

-1.56

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCF vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCFKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.44

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.54

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PSCF и KBWP

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-39.76%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.56%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-12.29%

-12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-17.00%

-19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-39.76%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-9.56%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-4.37%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.72%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и KBWP

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.16%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.41%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

16.20%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

18.53%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

20.70%

+4.09%

Сравнение комиссий PSCF и KBWP

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и KBWP

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности KBWP в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.42%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

PSCF and KBWP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCF has higher volatility (4.63%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, KBWP leads with 11.22% vs 6.80% for PSCF. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 11.22% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

PSCF has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.03% for KBWP.

PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.35% for KBWP.

PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCF и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор