Сравнение PSCF с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
PSCF и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 6.78% против 11.43% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и KBWP
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.
Доходность на риск
PSCF vs. KBWP — Ранг доходности на риск
PSCF
KBWP
Сравнение PSCF c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.19 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | -0.13 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.29 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -0.74 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.19 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.64 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и KBWP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и KBWP
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности KBWP в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и KBWP
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -39.76% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -11.57% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -17.00% | -19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -39.76% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -7.20% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -4.35% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.50% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и KBWP
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.30% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 11.75% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 19.26% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.49% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 20.65% | +4.13% |