Сравнение PSCF с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
PSCF и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCF или KBWP.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и KBWP
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 22.07%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью 36.16%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 7.20% против 13.78% соответственно.
PSCF
22.07%
3.29%
22.97%
40.50%
4.55%
7.20%
KBWP
36.16%
1.50%
15.52%
39.31%
14.05%
13.78%
Основные характеристики
| PSCF | KBWP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 5.97 |
| Коэф-т Мартина | 8.91 | 16.18 |
| Индекс Язвы | 4.73% | 2.44% |
| Дневная вол-ть | 22.25% | 15.66% |
| Макс. просадка | -45.46% | -39.77% |
| Текущая просадка | -3.12% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и KBWP
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между PSCF и KBWP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCF c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и KBWP
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности KBWP в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.01% | 3.33% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 3.40% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.28% | 2.43% | 2.31% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.28% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и KBWP
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и KBWP
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.