Сравнение PSCF с BALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).
PSCF и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCF или BALI.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и BALI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCF показывает доходность 22.07%, а BALI немного выше – 22.94%.
PSCF
22.07%
3.29%
22.97%
40.50%
4.55%
7.20%
BALI
22.94%
0.94%
10.72%
28.54%
N/A
N/A
Основные характеристики
| PSCF | BALI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 3.70 |
| Коэф-т Мартина | 8.91 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 4.73% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 22.25% | 10.16% |
| Макс. просадка | -45.46% | -7.74% |
| Текущая просадка | -3.12% | -1.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и BALI
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между PSCF и BALI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCF c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и BALI
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности BALI в 6.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.01% | 3.33% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 3.40% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.28% | 2.43% | 2.31% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 6.78% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и BALI
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки BALI в -7.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и BALI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и BALI
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.