PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCF с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCF с BALI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - PSCF is a Financials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Financials Index, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. PSCF is passively managed, while BALI is actively managed. Over the past year, PSCF returned 16.72% vs 26.38% for BALI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.22%.

PSCF

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.06%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.72%
3 года*
15.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.80%

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCF и BALI

2026 (YTD)202520242023
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		4.89%6.19%15.50%19.50%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%9.52%

Correlation

The correlation between PSCF and BALI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between PSCF and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCF и BALI

Секторы
PSCF
BALI

Финансовые услуги

66.9%
9.0%

Недвижимость

30.8%
0.9%

Технологии

1.9%
35.0%

Промышленность

0.3%
8.0%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

9.4%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

PSCF
66.9%
BALI
9.0%

Недвижимость

PSCF
30.8%
BALI
0.9%

Технологии

PSCF
1.9%
BALI
35.0%

Промышленность

PSCF
0.3%
BALI
8.0%

Сырьевые материалы

PSCF

-

BALI
1.4%

Коммуникационные услуги

PSCF

-

BALI
10.6%

Потребительский циклический сектор

PSCF

-

BALI
10.2%

Потребительский защитный сектор

PSCF

-

BALI
6.1%

Энергетика

PSCF

-

BALI
4.3%

Здравоохранение

PSCF

-

BALI
9.4%

Коммунальные услуги

PSCF

-

BALI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOO
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

PSCF vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCFBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.67

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.72

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.95

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

19.71

-15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCF vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCFBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.67

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.72

-1.35

Просадки

Сравнение просадок PSCF и BALI

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-16.65%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-6.71%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-0.41%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-1.63%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.34%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и BALI

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

1.95%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

7.47%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

9.91%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

12.93%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

12.93%

+11.86%

Сравнение комиссий PSCF и BALI

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и BALI

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности BALI в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.42%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

PSCF and BALI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCF has higher volatility (4.63%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.38% vs 16.72% for PSCF. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.38% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 2.42% for PSCF.

PSCF is categorized as Financials Equities, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCF и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор