PortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с BALI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCF и BALI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PSCF и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.90%
25.68%
PSCF
BALI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCF:

0.47

BALI:

0.52

Коэф-т Сортино

PSCF:

0.84

BALI:

0.82

Коэф-т Омега

PSCF:

1.11

BALI:

1.12

Коэф-т Кальмара

PSCF:

0.47

BALI:

0.52

Коэф-т Мартина

PSCF:

1.44

BALI:

2.15

Индекс Язвы

PSCF:

7.92%

BALI:

4.06%

Дневная вол-ть

PSCF:

24.17%

BALI:

16.70%

Макс. просадка

PSCF:

-45.46%

BALI:

-16.65%

Текущая просадка

PSCF:

-17.36%

BALI:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -6.25%.


PSCF

С начала года

-8.78%

1 месяц

-6.43%

6 месяцев

-9.08%

1 год

9.48%

5 лет

10.78%

10 лет

5.17%

BALI

С начала года

-6.25%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-5.18%

1 год

7.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCF и BALI

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.


График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BALI: 0.35%
График комиссии PSCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCF: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCF и BALI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг риск-скорректированной доходности PSCF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

BALI
Ранг риск-скорректированной доходности BALI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCF c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCF: 0.47
BALI: 0.52
Коэффициент Сортино PSCF, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCF: 0.84
BALI: 0.82
Коэффициент Омега PSCF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCF: 1.11
BALI: 1.12
Коэффициент Кальмара PSCF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCF: 0.47
BALI: 0.52
Коэффициент Мартина PSCF, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCF: 1.44
BALI: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.52
PSCF
BALI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и BALI

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности BALI в 8.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.48%2.48%3.33%2.93%1.83%3.57%3.40%4.21%2.26%3.01%2.28%2.43%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
8.30%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и BALI

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и BALI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.36%
-9.68%
PSCF
BALI

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и BALI

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
12.33%
PSCF
BALI