PortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с FNCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCF и FNCL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSCF и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.84%
241.96%
PSCF
FNCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCF:

0.38

FNCL:

0.84

Коэф-т Сортино

PSCF:

0.72

FNCL:

1.27

Коэф-т Омега

PSCF:

1.09

FNCL:

1.19

Коэф-т Кальмара

PSCF:

0.38

FNCL:

1.03

Коэф-т Мартина

PSCF:

1.16

FNCL:

3.94

Индекс Язвы

PSCF:

8.00%

FNCL:

4.50%

Дневная вол-ть

PSCF:

24.17%

FNCL:

21.15%

Макс. просадка

PSCF:

-45.46%

FNCL:

-44.38%

Текущая просадка

PSCF:

-17.63%

FNCL:

-9.22%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 5.04% против 11.12% соответственно.


PSCF

С начала года

-9.07%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-7.82%

1 год

10.85%

5 лет

10.70%

10 лет

5.04%

FNCL

С начала года

-1.97%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

2.61%

1 год

18.63%

5 лет

19.50%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCF и FNCL

PSCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.


График комиссии PSCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCF: 0.29%
График комиссии FNCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCF и FNCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг риск-скорректированной доходности PSCF, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

FNCL
Ранг риск-скорректированной доходности FNCL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCF c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCF: 0.38
FNCL: 0.84
Коэффициент Сортино PSCF, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCF: 0.72
FNCL: 1.27
Коэффициент Омега PSCF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCF: 1.09
FNCL: 1.19
Коэффициент Кальмара PSCF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCF: 0.38
FNCL: 1.03
Коэффициент Мартина PSCF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCF: 1.16
FNCL: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FNCL равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.84
PSCF
FNCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и FNCL

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FNCL в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.49%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%3.40%4.21%2.26%3.01%2.28%2.43%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.61%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и FNCL

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и FNCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-9.22%
PSCF
FNCL

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и FNCL

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 13.15%, в то время как у Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
14.06%
PSCF
FNCL