Сравнение PSCF с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
PSCF и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и FNCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.17% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 6.73% против 12.25% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
FNCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и FNCL
PSCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Доходность на риск
PSCF vs. FNCL — Ранг доходности на риск
PSCF
FNCL
Сравнение PSCF c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.14 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.32 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.26 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 0.79 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и FNCL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и FNCL
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FNCL в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и FNCL
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и FNCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -44.38% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -14.78% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -25.68% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -44.38% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -11.94% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -6.89% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.92% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и FNCL
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 4.76% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.88% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 11.75% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 20.02% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 19.34% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 22.35% | +2.44% |