PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCF с FNCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCF с FNCL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).

PSCF и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCF или FNCL.

Корреляция

Корреляция между PSCF и FNCL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCF:

0.59

FNCL:

1.11

Коэф-т Сортино

PSCF:

1.05

FNCL:

1.67

Коэф-т Омега

PSCF:

1.13

FNCL:

1.25

Коэф-т Кальмара

PSCF:

0.62

FNCL:

1.43

Коэф-т Мартина

PSCF:

1.76

FNCL:

5.24

Индекс Язвы

PSCF:

8.61%

FNCL:

4.72%

Дневная вол-ть

PSCF:

24.40%

FNCL:

21.39%

Макс. просадка

PSCF:

-45.46%

FNCL:

-44.38%

Текущая просадка

PSCF:

-11.66%

FNCL:

-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 6.00% против 11.73% соответственно.

PSCF

С начала года

-2.48%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

-10.61%

1 год

14.25%

5 лет

13.69%

10 лет

6.00%

FNCL

С начала года

4.50%

1 месяц

10.45%

6 месяцев

1.03%

1 год

23.43%

5 лет

22.24%

10 лет

11.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSCF и FNCL

PSCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCF и FNCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг риск-скорректированной доходности PSCF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг риск-скорректированной доходности FNCL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCF c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FNCL равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и FNCL

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как FNCL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.32%2.48%3.33%2.93%1.83%3.57%3.40%4.21%2.26%3.01%2.28%2.43%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и FNCL

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и FNCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и FNCL

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 5.62% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...