PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCF и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCF и PSCI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
-0.43%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
3.18%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 6.73% против 14.09% соответственно.


PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%

PSCI

1 день
3.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.82%
1 год
32.24%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.38%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Сравнение комиссий PSCF и PSCI

И PSCF, и PSCI имеют комиссию равную 0.29%.


Доходность на риск

PSCF vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCFPSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.28

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.94

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.13

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

6.98

-4.55

PSCF vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа PSCI равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCFPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.28

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.19

Корреляция

Корреляция между PSCF и PSCI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и PSCI

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PSCI в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
1.54%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и PSCI

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и PSCI.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCFPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-45.55%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-14.88%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-29.36%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-45.55%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-11.91%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-6.94%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.54%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и PSCI

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.76%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCFPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

8.07%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

15.47%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

25.26%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

22.98%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

25.16%

-0.37%