PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCF с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCF с PSCI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both exchange-traded funds - PSCF is a Financials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Financials Index, while PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCF returned 7.68%/yr vs 15.16%/yr for PSCI. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 22.97%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 7.68% против 15.16% соответственно.

PSCF

1 день
-0.44%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
13.39%
С начала года
19.69%
1 год
26.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
5.91%
10 лет*
7.68%
Всё время*
9.17%

PSCI

1 день
-1.02%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.64%
С начала года
22.97%
1 год
31.73%
3 года*
21.71%
5 лет*
15.61%
10 лет*
15.16%
Всё время*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSCF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF
$236.31K$354.83K$205.33K

PSCI

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
$815.90K$855.11K$800.18K

Сравнение доходности по годам PSCF и PSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		19.69%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		22.97%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Correlation

The correlation between PSCF and PSCI is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.80

The correlation between PSCF and PSCI shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCF и PSCI

Секторы
PSCF
PSCI

Финансовые услуги

66.3%
0.1%

Недвижимость

29.9%
1.0%

Технологии

3.4%
11.1%

Промышленность

0.4%
77.2%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

1.8%

Здравоохранение

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSCF
66.3%
PSCI
0.1%

Недвижимость

PSCF
29.9%
PSCI
1.0%

Технологии

PSCF
3.4%
PSCI
11.1%

Промышленность

PSCF
0.4%
PSCI
77.2%

Сырьевые материалы

PSCF

-

PSCI
2.4%

Коммуникационные услуги

PSCF

-

PSCI
0.4%

Потребительский циклический сектор

PSCF

-

PSCI
6.8%

Потребительский защитный сектор

PSCF

-

PSCI
0.6%

Энергетика

PSCF

-

PSCI
1.8%

Здравоохранение

PSCF

-

PSCI
0.5%

Коммунальные услуги

PSCF

-

PSCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с GABFPSCF с BALIPSCF с VOO
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCMPSCI с PSCCPSCI с UBSIPSCI с XARPSCI с FSLCXPSCI с VIS

Доходность на риск

PSCF vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSCF c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCFPSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.46

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.18

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.14

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

7.03

+0.32

PSCF vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCI равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCF и PSCI

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и PSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-45.55%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-14.88%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-29.36%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-29.36%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-45.55%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.06%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.86%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.53%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и PSCI

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.65%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.17%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

16.20%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

21.90%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

22.97%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

25.27%

-0.53%

Сравнение комиссий PSCF и PSCI

И PSCF, и PSCI имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и PSCI

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности PSCI в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.10%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.29%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PSCF and PSCI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (6.17%) compared to PSCF (4.65%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs PSCI's -45.55%.

On 10-year performance, PSCI leads with 15.16% vs 7.68% for PSCF. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCI has performed better with a 15.16% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF and PSCI have the same expense ratio: 0.29% per year.

PSCF has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.29% for PSCI.

PSCF is categorized as Financials Equities, while PSCI is Industrials Equities. PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index, while PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index.

PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCF и PSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор