PortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с PSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCF и PSCI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSCF и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
199.70%
419.97%
PSCF
PSCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCF:

0.38

PSCI:

-0.16

Коэф-т Сортино

PSCF:

0.72

PSCI:

-0.06

Коэф-т Омега

PSCF:

1.09

PSCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

PSCF:

0.38

PSCI:

-0.14

Коэф-т Мартина

PSCF:

1.16

PSCI:

-0.44

Индекс Язвы

PSCF:

8.00%

PSCI:

9.61%

Дневная вол-ть

PSCF:

24.17%

PSCI:

25.84%

Макс. просадка

PSCF:

-45.46%

PSCI:

-45.55%

Текущая просадка

PSCF:

-17.63%

PSCI:

-21.88%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью -13.28%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 5.04% против 10.22% соответственно.


PSCF

С начала года

-9.07%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-7.82%

1 год

10.85%

5 лет

10.70%

10 лет

5.04%

PSCI

С начала года

-13.28%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-3.05%

5 лет

20.11%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCF и PSCI

И PSCF, и PSCI имеют комиссию равную 0.29%.


График комиссии PSCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCF: 0.29%
График комиссии PSCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCI: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCF и PSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг риск-скорректированной доходности PSCF, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

PSCI
Ранг риск-скорректированной доходности PSCI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCF c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCF: 0.38
PSCI: -0.16
Коэффициент Сортино PSCF, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCF: 0.72
PSCI: -0.06
Коэффициент Омега PSCF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCF: 1.09
PSCI: 0.99
Коэффициент Кальмара PSCF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCF: 0.38
PSCI: -0.14
Коэффициент Мартина PSCF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCF: 1.16
PSCI: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа PSCI равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
-0.16
PSCF
PSCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и PSCI

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности PSCI в 0.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.49%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%3.40%4.21%2.26%3.01%2.28%2.43%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
0.76%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и PSCI

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и PSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-21.88%
PSCF
PSCI

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и PSCI

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 13.15%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
15.19%
PSCF
PSCI