Сравнение PSCF с PFFD
PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both exchange-traded funds - PSCF is a Financials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Financials Index, while PFFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSCF returned 4.52%/yr vs -0.48%/yr for PFFD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и PFFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью 1.75%.
PSCF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 7.98%
PFFD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCF и PFFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 12.95% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 10.01% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 1.75% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.69% |
Correlation
The correlation between PSCF and PFFD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between PSCF and PFFD shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCF vs. PFFD — Ранг доходности на риск
PSCF
PFFD
Сравнение PSCF c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCF | PFFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.17 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 3.42 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCF и PFFD
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и PFFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCF | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -30.93% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -5.97% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -10.84% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -24.45% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.19% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -6.57% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.04% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и PFFD
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCF | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 1.99% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 5.44% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 7.35% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 11.01% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 12.73% | +12.04% |
Сравнение комиссий PSCF и PFFD
PSCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и PFFD
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности PFFD в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.40% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.22% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
PSCF and PFFD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCF has higher volatility (4.70%) compared to PFFD (1.99%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs PFFD's -30.93%.
On 5-year performance, PSCF leads with 4.52% vs -0.48% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PFFD has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSCF has performed better with a 4.52% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for PSCF.
PFFD has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 2.22% for PSCF.
PSCF is categorized as Financials Equities, while PFFD is Preferred Stock/Convertible Bonds. PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index, while PFFD tracks ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.23% for PFFD.
PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCF и PFFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор