PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCF с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCF с PFFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both exchange-traded funds - PSCF is a Financials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Financials Index, while PFFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSCF returned 2.81%/yr vs -0.16%/yr for PFFD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью 2.29%.

PSCF

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.06%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.72%
3 года*
15.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.80%

PFFD

1 день
-0.58%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.67%
1 год
7.65%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCF и PFFD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		4.89%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%9.55%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.29%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%

Correlation

The correlation between PSCF and PFFD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.45

The correlation between PSCF and PFFD shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCF и PFFD

Секторы
PSCF
PFFD

Финансовые услуги

66.9%
59.1%

Недвижимость

30.8%
4.0%

Технологии

1.9%
6.3%

Промышленность

0.3%
5.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

15.3%

Финансовые услуги

PSCF
66.9%
PFFD
59.1%

Недвижимость

PSCF
30.8%
PFFD
4.0%

Технологии

PSCF
1.9%
PFFD
6.3%

Промышленность

PSCF
0.3%
PFFD
5.4%

Сырьевые материалы

PSCF

-

PFFD
3.0%

Коммуникационные услуги

PSCF

-

PFFD
4.4%

Потребительский циклический сектор

PSCF

-

PFFD
1.6%

Потребительский защитный сектор

PSCF

-

PFFD

-

Энергетика

PSCF

-

PFFD

-

Здравоохранение

PSCF

-

PFFD
0.8%

Коммунальные услуги

PSCF

-

PFFD
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOOPSCF с BALI
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с PFFLPFFD с HYLBPFFD с SPY

Доходность на риск

PSCF vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCFPFFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.07

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.55

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.29

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

3.81

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCF vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFD равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCFPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.21

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PSCF и PFFD

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и PFFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-30.93%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-5.97%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-10.84%

-13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-24.45%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-3.68%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-6.59%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.01%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и PFFD

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.09%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

5.32%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

7.19%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

10.98%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

12.76%

+12.03%

Сравнение комиссий PSCF и PFFD

PSCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и PFFD

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PFFD в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.37%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.42%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

PSCF and PFFD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCF has higher volatility (4.63%) compared to PFFD (2.09%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs PFFD's -30.93%.

On 5-year performance, PSCF leads with 2.81% vs -0.16% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PFFD has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCF has performed better with a 2.81% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for PSCF.

PFFD has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 2.42% for PSCF.

PSCF is categorized as Financials Equities, while PFFD is Preferred Stock/Convertible Bonds. PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index, while PFFD tracks ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.23% for PFFD.

PFFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCF и PFFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор