PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCF с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCF с MMSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PSCF is a Financials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Financials Index, while MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust. PSCF is passively managed, while MMSC is actively managed. Over the past 3 years, PSCF returned 19.88%/yr vs 22.45%/yr for MMSC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for MMSC.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью 18.96%.

PSCF

1 день
1.30%
1 месяц
4.77%
С начала года
12.95%
6 месяцев
11.09%
1 год
22.91%
3 года*
19.88%
5 лет*
4.52%
10 лет*
7.98%

MMSC

1 день
-2.02%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.96%
6 месяцев
15.83%
1 год
42.61%
3 года*
22.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCF и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		12.95%6.19%15.50%6.02%-19.34%2.85%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		18.96%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.25%

Correlation

The correlation between PSCF and MMSC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.68

The correlation between PSCF and MMSC shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCF и MMSC

Секторы
PSCF
MMSC

Финансовые услуги

67.3%
7.7%

Недвижимость

28.8%
0.2%

Технологии

3.5%
26.5%

Промышленность

0.4%
27.2%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

6.3%

Здравоохранение

-

21.3%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

PSCF
67.3%
MMSC
7.7%

Недвижимость

PSCF
28.8%
MMSC
0.2%

Технологии

PSCF
3.5%
MMSC
26.5%

Промышленность

PSCF
0.4%
MMSC
27.2%

Сырьевые материалы

PSCF

-

MMSC
2.4%

Коммуникационные услуги

PSCF

-

MMSC
0.7%

Потребительский циклический сектор

PSCF

-

MMSC
5.8%

Потребительский защитный сектор

PSCF

-

MMSC
1.5%

Энергетика

PSCF

-

MMSC
6.3%

Здравоохранение

PSCF

-

MMSC
21.3%

Коммунальные услуги

PSCF

-

MMSC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOOPSCF с BALI
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVMMMSC с VOO

Доходность на риск

PSCF vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCFMMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.82

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.44

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.04

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

11.43

-5.25

PSCF vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMSC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCF и MMSC

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и MMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-40.82%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-14.10%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-29.76%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.02%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-18.58%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.74%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и MMSC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.70%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

8.68%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

18.32%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

23.54%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

24.59%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

24.59%

+0.18%

Сравнение комиссий PSCF и MMSC

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и MMSC

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.22%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

PSCF and MMSC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (8.68%) compared to PSCF (4.70%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs MMSC's -40.82%.

On 3-year performance, MMSC leads with 22.45% vs 19.88% for PSCF. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 22.45% return vs 19.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

PSCF has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for MMSC.

PSCF is categorized as Financials Equities, while MMSC is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.95% for MMSC.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCF и MMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор