PortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с MMSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCF и MMSC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSCF и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-11.26%
PSCF
MMSC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCF:

0.47

MMSC:

0.05

Коэф-т Сортино

PSCF:

0.84

MMSC:

0.25

Коэф-т Омега

PSCF:

1.11

MMSC:

1.03

Коэф-т Кальмара

PSCF:

0.47

MMSC:

0.04

Коэф-т Мартина

PSCF:

1.44

MMSC:

0.13

Индекс Язвы

PSCF:

7.92%

MMSC:

9.26%

Дневная вол-ть

PSCF:

24.17%

MMSC:

26.13%

Макс. просадка

PSCF:

-45.46%

MMSC:

-40.82%

Текущая просадка

PSCF:

-17.36%

MMSC:

-20.09%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -8.78%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью -12.28%.


PSCF

С начала года

-8.78%

1 месяц

-6.43%

6 месяцев

-9.08%

1 год

9.48%

5 лет

10.78%

10 лет

5.17%

MMSC

С начала года

-12.28%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-0.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCF и MMSC

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.


График комиссии MMSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MMSC: 0.95%
График комиссии PSCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCF: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCF и MMSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг риск-скорректированной доходности PSCF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

MMSC
Ранг риск-скорректированной доходности MMSC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMSC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCF c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCF: 0.47
MMSC: 0.05
Коэффициент Сортино PSCF, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCF: 0.84
MMSC: 0.25
Коэффициент Омега PSCF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCF: 1.11
MMSC: 1.03
Коэффициент Кальмара PSCF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCF: 0.47
MMSC: 0.04
Коэффициент Мартина PSCF, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCF: 1.44
MMSC: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа MMSC равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.05
PSCF
MMSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и MMSC

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности MMSC в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.48%2.48%3.33%2.93%1.83%3.57%3.40%4.21%2.26%3.01%2.28%2.43%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
0.47%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и MMSC

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и MMSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.36%
-20.09%
PSCF
MMSC

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и MMSC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 13.15%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
16.21%
PSCF
MMSC