PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCF и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCF и MMSC


2026 (YTD)20252024202320222021
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
0.01%6.19%15.50%6.02%-19.34%1.75%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью 0.11%.


PSCF

1 день
0.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.13%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.66%
10 лет*
6.78%

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Financials ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Сравнение комиссий PSCF и MMSC

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.


Доходность на риск

PSCF vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCFMMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.20

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.75

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.25

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

7.91

-5.58

PSCF vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MMSC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCFMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.20

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.15

+0.21

Корреляция

Корреляция между PSCF и MMSC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и MMSC

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.54%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и MMSC

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и MMSC.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCFMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-40.82%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-14.17%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-8.96%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-19.43%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

4.02%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и MMSC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.79%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCFMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

9.83%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

18.10%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

26.45%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

24.53%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

24.53%

+0.25%