PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCF с MMSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCF с MMSC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).

PSCF и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCF или MMSC.

Корреляция

Корреляция между PSCF и MMSC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCF:

0.59

MMSC:

0.03

Коэф-т Сортино

PSCF:

1.05

MMSC:

0.28

Коэф-т Омега

PSCF:

1.13

MMSC:

1.04

Коэф-т Кальмара

PSCF:

0.62

MMSC:

0.06

Коэф-т Мартина

PSCF:

1.76

MMSC:

0.17

Индекс Язвы

PSCF:

8.61%

MMSC:

10.07%

Дневная вол-ть

PSCF:

24.40%

MMSC:

26.42%

Макс. просадка

PSCF:

-45.46%

MMSC:

-40.82%

Текущая просадка

PSCF:

-11.66%

MMSC:

-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью -6.59%.

PSCF

С начала года

-2.48%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

-10.61%

1 год

14.25%

5 лет

13.69%

10 лет

6.00%

MMSC

С начала года

-6.59%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-13.93%

1 год

0.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSCF и MMSC

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCF и MMSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг риск-скорректированной доходности PSCF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг риск-скорректированной доходности MMSC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMSC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCF c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа MMSC равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и MMSC

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности MMSC в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.32%2.48%3.33%2.93%1.83%3.57%3.40%4.21%2.26%3.01%2.28%2.43%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.44%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и MMSC

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и MMSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и MMSC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 5.62%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...