PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

PSCF — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P SmallCap 600 Financials Index. PSCF запущен 7 апр. 2010 г. и имеет комиссию в 0.29%.

Информация о ETF

ISIN

US73937B8037

CUSIP

46138E156

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

7 апр. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P SmallCap 600 Financials Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PSCF составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PSCF с FNCL PSCF с KBWP PSCF с PFFD PSCF с MMSC PSCF с GABF PSCF с VOO PSCF с BALI PSCF с PSCI
Популярные сравнения:
PSCF с FNCL PSCF с KBWP PSCF с PFFD PSCF с MMSC PSCF с GABF PSCF с VOO PSCF с BALI PSCF с PSCI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) показал доход в -2.96% с начала года и 12.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSCF составила 5.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

PSCF

С начала года

-2.96%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

-9.24%

1 год

12.13%

5 лет

13.21%

10 лет

5.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSCF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.28%-1.10%-5.12%-4.51%5.87%-2.96%
2024-4.67%-0.13%4.02%-5.63%4.35%0.47%15.40%0.68%0.53%0.56%9.60%-8.43%15.50%
20236.94%-1.82%-13.50%-3.08%-5.09%6.31%12.10%-5.68%-5.39%-5.32%9.81%14.81%6.05%
2022-5.11%1.63%-1.15%-9.91%2.02%-8.68%9.13%-4.51%-9.88%12.08%3.19%-7.18%-19.34%
20210.35%11.29%4.13%3.01%1.32%-1.72%-1.79%2.58%0.92%4.00%-3.20%4.72%27.83%
2020-3.61%-9.27%-25.34%6.75%-1.30%4.95%-0.86%4.00%-5.99%3.53%16.20%8.00%-9.07%
201910.05%4.12%-4.74%4.73%-4.91%4.56%1.78%-4.43%4.24%1.91%2.36%1.56%22.07%
20180.12%-3.47%1.79%1.34%5.19%0.31%2.07%2.90%-3.86%-7.19%5.30%-11.78%-8.43%
2017-1.38%2.99%-3.39%0.76%-4.71%5.36%1.62%-4.18%7.01%1.46%2.67%-0.96%6.71%
2016-7.58%0.90%8.42%1.70%2.94%-1.36%5.20%3.48%-1.17%-3.20%14.29%6.63%32.51%
2015-4.00%3.05%1.45%-2.09%1.03%2.85%1.91%-7.00%1.12%5.20%2.64%-5.35%0.02%
2014-3.75%2.31%1.58%-3.41%0.50%3.97%-3.43%2.58%-4.32%9.57%0.44%2.27%7.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSCF составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSCF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Financials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.25$1.37$1.64$1.41$1.12$1.75$1.93$2.02$1.23$1.57$0.93$1.01

Дивидендный доход

2.34%2.48%3.33%2.93%1.83%3.57%3.40%4.21%2.26%3.01%2.28%2.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Financials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.54$1.37
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.36$1.64
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.05$1.41
2021$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.16$1.12
2020$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$1.75
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.07$1.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$1.36$2.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.78$1.23
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.85$1.57
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.50$0.93
2014$0.16$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.44$1.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap Financials ETF показал максимальную просадку в 45.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Financials ETF составляет 12.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.46%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.257
-36.77%8 нояб. 2021 г.38012 мая 2023 г.3746 нояб. 2024 г.754
-24.34%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.97%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.7724 янв. 2012 г.185
-21.49%22 авг. 2018 г.8624 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.332

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...