Сравнение PSCF с IAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT).
PSCF и IAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и IAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -1.89% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у IAT с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям IAT по среднегодовой доходности: 6.73% против 8.31% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
IAT
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и IAT
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.
Доходность на риск
PSCF vs. IAT — Ранг доходности на риск
PSCF
IAT
Сравнение PSCF c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.19 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 3.13 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.09 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и IAT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и IAT
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности IAT в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.01% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и IAT
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и IAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -77.22% | +31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -17.49% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -55.55% | +18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -55.55% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -13.87% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -27.14% | +18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 6.62% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и IAT
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.76%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.92% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 16.94% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 27.33% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 29.09% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 30.80% | -6.01% |