PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCF с IAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCF с IAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).

PSCF и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCF и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		0.01%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 6.78% против 17.72% соответственно.

PSCF

1 день
0.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.13%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.66%
10 лет*
6.78%

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с VOOPSCF с GABF
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE

Сравнение комиссий PSCF и IAI

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.

IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Доходность на риск

PSCF vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCFIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.78

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.18

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.15

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

3.49

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCF vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCFIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.27

+0.09

Корреляция

Корреляция между PSCF и IAI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и IAI

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности IAI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.54%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и IAI

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и IAI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCFIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-75.46%

+30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-16.52%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-28.84%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-40.38%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-13.06%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-22.80%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

5.45%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и IAI

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.79%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCFIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.14%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

15.26%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

24.14%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

21.38%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

22.91%

+1.87%