PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCF с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCF с IAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both Financials Equities funds - PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index while IAI tracks the DJ US Select / Investment Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCF returned 6.80%/yr vs 18.46%/yr for IAI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.41%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 6.80% против 18.46% соответственно.

PSCF

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.06%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.72%
3 года*
15.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.80%

IAI

1 день
-1.71%
1 месяц
1.75%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.73%
1 год
16.52%
3 года*
27.84%
5 лет*
13.43%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCF и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		4.89%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		0.24%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Correlation

The correlation between PSCF and IAI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.75

The correlation between PSCF and IAI shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCF и IAI

Секторы
PSCF
IAI

Финансовые услуги

66.9%
99.9%

Недвижимость

30.8%

-

Технологии

1.9%
0.1%

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSCF
66.9%
IAI
99.9%

Недвижимость

PSCF
30.8%
IAI

-

Технологии

PSCF
1.9%
IAI
0.1%

Промышленность

PSCF
0.3%
IAI

-

Сырьевые материалы

PSCF

-

IAI

-

Коммуникационные услуги

PSCF

-

IAI

-

Потребительский циклический сектор

PSCF

-

IAI

-

Потребительский защитный сектор

PSCF

-

IAI

-

Энергетика

PSCF

-

IAI

-

Здравоохранение

PSCF

-

IAI

-

Коммунальные услуги

PSCF

-

IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOO
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с KIEIAI с FXO

Доходность на риск

PSCF vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCFIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.87

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.27

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.00

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

2.88

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCF vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAI равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCFIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.63

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.81

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PSCF и IAI

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-75.46%

+30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-16.52%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-23.14%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-28.84%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-40.38%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-5.57%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-22.66%

+14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

5.75%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и IAI

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеют волатильность 4.63% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.48%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

14.92%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

19.05%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

21.42%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

22.84%

+1.95%

Сравнение комиссий PSCF и IAI

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и IAI

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности IAI в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.08%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.42%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

PSCF and IAI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCF has higher volatility (4.63%) compared to IAI (4.48%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs IAI's -75.46%.

On 10-year performance, IAI leads with 18.46% vs 6.80% for PSCF. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 18.46% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.

PSCF has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.08% for IAI.

PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index, while IAI tracks DJ US Select / Investment Services. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.41% for IAI.

PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCF и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор