PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCF с GPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCF с GPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both Financials Equities funds - PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index while GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index. Both are passively managed. Over the past year, PSCF returned 25.74% vs -17.64% for GPZ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и GPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -15.10%.

PSCF

1 день
1.95%
1 месяц
6.90%
6 месяцев
14.91%
С начала года
19.69%
1 год
25.74%
3 года*
18.38%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.79%

GPZ

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
-18.55%
С начала года
-15.10%
1 год
-17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCF и GPZ

2026 (YTD)2025
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		19.69%12.17%
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-15.10%9.24%

Correlation

The correlation between PSCF and GPZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.66

The correlation between PSCF and GPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCF и GPZ

Секторы
PSCF
GPZ

Финансовые услуги

67.3%
100.0%

Недвижимость

28.8%
2.3%

Технологии

3.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSCF
67.3%
GPZ
100.0%

Недвижимость

PSCF
28.8%
GPZ
2.3%

Технологии

PSCF
3.5%
GPZ

-

Промышленность

PSCF
0.4%
GPZ

-

Сырьевые материалы

PSCF

-

GPZ

-

Коммуникационные услуги

PSCF

-

GPZ

-

Потребительский циклический сектор

PSCF

-

GPZ

-

Потребительский защитный сектор

PSCF

-

GPZ

-

Энергетика

PSCF

-

GPZ

-

Здравоохранение

PSCF

-

GPZ

-

Коммунальные услуги

PSCF

-

GPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с BALI
Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с GDLCGPZ с CEFGPZ с RAAXGPZ с FNCLGPZ с REMXGPZ с QQQM

Доходность на риск

PSCF vs. GPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c GPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCFGPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.64

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
-0.75

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.56

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

-1.03

+7.99

PSCF vs. GPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа GPZ равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и GPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCF и GPZ

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и GPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFGPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-31.72%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-31.72%

+21.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.01%

+22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-13.04%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

17.08%

-13.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и GPZ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.47%, в то время как у VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFGPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.65%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

22.44%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

27.87%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

27.47%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

27.47%

-2.73%

Сравнение комиссий PSCF и GPZ

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GPZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и GPZ

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности GPZ в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		0.97%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.10%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

PSCF and GPZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPZ has higher volatility (7.65%) compared to PSCF (4.47%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs GPZ's -31.72%.

On 1-year performance, PSCF leads with 25.74% vs -17.64% for GPZ. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCF has performed better with a 25.74% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.

PSCF has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.97% for GPZ.

PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index, while GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.40% for GPZ.

PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCF и GPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор