Сравнение PSCF с GPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и VanEck ETF Trust (GPZ).
PSCF и GPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и GPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и GPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 12.27% |
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -20.90%.
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и GPZ
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GPZ в 0.40%.
Доходность на риск
PSCF vs. GPZ — Ранг доходности на риск
PSCF
GPZ
Сравнение PSCF c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и VanEck ETF Trust (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | GPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.61 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и GPZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и GPZ
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности GPZ в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и GPZ
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и GPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -31.72% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -27.34% | +19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -9.54% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и GPZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 26.76% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 26.76% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 26.76% | -1.97% |