PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с GPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCF и GPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и VanEck ETF Trust (GPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCF и GPZ


2026 (YTD)2025
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
-0.43%12.27%
GPZ
VanEck ETF Trust
-20.90%9.43%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -20.90%.


PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%

GPZ

1 день
2.65%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-20.90%
6 месяцев
-21.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Financials ETF

VanEck ETF Trust

Сравнение комиссий PSCF и GPZ

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GPZ в 0.40%.


Доходность на риск

PSCF vs. GPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

GPZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c GPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и VanEck ETF Trust (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCFGPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

PSCF vs. GPZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCFGPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.61

+0.97

Корреляция

Корреляция между PSCF и GPZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и GPZ

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности GPZ в 1.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
GPZ
VanEck ETF Trust
1.05%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и GPZ

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и GPZ.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCFGPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-31.72%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-27.34%

+19.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-9.54%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и GPZ


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCFGPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

26.76%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

26.76%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

26.76%

-1.97%