Сравнение PSCF с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
PSCF и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 6.73% против 11.63% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и EUFN
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
PSCF vs. EUFN — Ранг доходности на риск
PSCF
EUFN
Сравнение PSCF c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.24 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.76 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.74 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 6.10 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.24 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.82 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и EUFN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и EUFN
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и EUFN
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -53.25% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -14.77% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -35.15% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -53.25% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -10.30% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -14.68% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.22% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и EUFN
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.76%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 9.84% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 14.70% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 22.21% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 21.57% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 24.53% | +0.26% |