Сравнение PSCF с BIZD
PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both Financials Equities funds - PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index while BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCF returned 7.68%/yr vs 7.37%/yr for BIZD. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSCF charges 0.29%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -4.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCF имеют среднегодовую доходность 7.68%, а акции BIZD немного отстают с 7.37%.
PSCF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 19.69%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 7.68%
- Всё время*
- 9.17%
BIZD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -4.99%
- 1 год
- -11.18%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.75M | $39.66M | $40.76M | |
| $236.31K | $354.83K | $205.33K |
Сравнение доходности по годам PSCF и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 19.69% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -4.99% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
Correlation
The correlation between PSCF and BIZD is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between PSCF and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PSCF и BIZD
Секторы
PSCF
BIZD
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PSCF
BIZD
Недвижимость
PSCF
BIZD
-
Технологии
PSCF
BIZD
-
Промышленность
PSCF
BIZD
-
Сырьевые материалы
PSCF
-
BIZD
-
Коммуникационные услуги
PSCF
-
BIZD
-
Потребительский циклический сектор
PSCF
-
BIZD
-
Потребительский защитный сектор
PSCF
-
BIZD
-
Энергетика
PSCF
-
BIZD
-
Здравоохранение
PSCF
-
BIZD
-
Коммунальные услуги
PSCF
-
BIZD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCF vs. BIZD — Ранг доходности на риск
PSCF
BIZD
Сравнение PSCF c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCF | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.59 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | -0.99 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCF и BIZD
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCF | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -55.44% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -18.99% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -22.56% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -22.91% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -55.44% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -15.73% | +15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -6.86% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 11.27% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и BIZD
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.65%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCF | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.94% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 15.26% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 19.13% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.59% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 21.84% | +2.90% |
Сравнение комиссий PSCF и BIZD
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и BIZD
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BIZD в 11.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.98% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.10% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
PSCF and BIZD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (5.94%) compared to PSCF (4.65%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs BIZD's -55.44%.
On 10-year performance, PSCF leads with 7.68% vs 7.37% for BIZD. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSCF has performed better with a 7.68% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 2.10% for PSCF.
PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 12.86% for BIZD.
PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCF и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор