PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCD и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.03% против 17.41% соответственно.


PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий PSCD и SPMO

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

PSCD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCDSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.06

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.60

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.96

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

6.90

-4.92

PSCD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCDSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.06

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.93

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.87

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.86

-0.48

Корреляция

Корреляция между PSCD и SPMO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и SPMO

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и SPMO

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-30.95%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-12.70%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-22.74%

-19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-30.95%

-25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-7.31%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-4.66%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.60%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и SPMO

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.04% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

7.22%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

12.80%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

22.77%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

19.08%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

20.09%

+8.88%