Сравнение PSCD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PSCD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.01% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | 37.34% | 29.07% | 17.49% | -9.28% | 18.16% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.03% против 17.41% соответственно.
PSCD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 9.03%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCD и SPMO
PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PSCD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PSCD
SPMO
Сравнение PSCD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCD | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.06 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.60 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.96 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 6.90 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.06 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.93 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.87 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PSCD и SPMO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и SPMO
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.96% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и SPMO
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -30.95% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -12.70% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -22.74% | -19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -30.95% | -25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -7.31% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -4.66% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.60% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и SPMO
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.04% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.22% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 12.80% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 22.77% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.01% | 19.08% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 20.09% | +8.88% |