PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCD с RSPD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD).

PSCD и RSPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCD и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.92%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у RSPD с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции PSCD превзошли акции RSPD по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.36% соответственно.

PSCD

1 день
3.23%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.57%
3 года*
6.30%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
8.97%

RSPD

1 день
2.92%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-6.83%
1 год
8.38%
3 года*
9.02%
5 лет*
3.50%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с VCR
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS

Сравнение комиссий PSCD и RSPD

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSPD в 0.40%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

PSCD vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDRSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.37

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.73

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.68

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

1.98

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPD равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.05

Корреляция

Корреляция между PSCD и RSPD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и RSPD

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности RSPD в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.97%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.05%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и RSPD

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и RSPD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCDRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-68.00%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-13.57%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-34.41%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-48.00%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

-10.61%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-10.72%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

4.65%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и RSPD

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCDRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.40%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

12.98%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

22.52%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

22.01%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

23.02%

+5.95%