Сравнение RSPD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RSPD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPD и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.98% | 13.37% | 22.55% | -24.03% | 28.75% | 11.43% | 25.88% | -8.79% | 15.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.40% против 13.69% соответственно.
RSPD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.40%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPD и VTI
RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
RSPD vs. VTI — Ранг доходности на риск
RSPD
VTI
Сравнение RSPD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.52 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.54 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 7.30 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RSPD и VTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPD и VTI
Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 1.04% | 1.08% | 0.84% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок RSPD и VTI
Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -55.45% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.30% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -25.36% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -35.00% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -5.54% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -8.08% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.60% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPD и VTI
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.48% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 9.75% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 19.02% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 17.41% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 18.29% | +4.72% |