Сравнение RSPD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RSPD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPD или VTI.
Корреляция
Корреляция между RSPD и VTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSPD и VTI
Основные характеристики
RSPD:
0.91
VTI:
1.94
RSPD:
1.33
VTI:
2.60
RSPD:
1.16
VTI:
1.36
RSPD:
1.11
VTI:
2.91
RSPD:
3.40
VTI:
12.37
RSPD:
4.28%
VTI:
2.02%
RSPD:
16.05%
VTI:
12.86%
RSPD:
-68.00%
VTI:
-55.45%
RSPD:
-3.45%
VTI:
-2.59%
Доходность по периодам
С начала года, RSPD показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.55% против 12.50% соответственно.
RSPD
14.77%
-1.50%
13.05%
14.34%
8.88%
7.55%
VTI
25.46%
-1.48%
10.10%
24.92%
14.09%
12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPD и VTI
RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSPD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPD и VTI
Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 0.83% | 1.09% | 1.00% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% | 1.05% | 0.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RSPD и VTI
Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPD и VTI
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.