Сравнение RSPD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RSPD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPD или VTI.
Корреляция
Корреляция между RSPD и VTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSPD и VTI
Основные характеристики
RSPD:
1.17
VTI:
1.91
RSPD:
1.66
VTI:
2.58
RSPD:
1.20
VTI:
1.35
RSPD:
1.39
VTI:
2.89
RSPD:
4.15
VTI:
11.50
RSPD:
4.40%
VTI:
2.16%
RSPD:
15.65%
VTI:
12.93%
RSPD:
-68.00%
VTI:
-55.45%
RSPD:
-0.84%
VTI:
-0.11%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPD показывает доходность 3.97%, а VTI немного выше – 4.15%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.59% против 12.71% соответственно.
RSPD
3.97%
4.07%
16.56%
16.18%
9.65%
7.59%
VTI
4.15%
2.77%
11.19%
22.47%
13.69%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPD и VTI
RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSPD и VTI
RSPD
VTI
Сравнение RSPD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPD и VTI
Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 0.81% | 0.84% | 1.09% | 1.00% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% | 1.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок RSPD и VTI
Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPD и VTI
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.