PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

RSPD и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 7.40% против 11.21% соответственно.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDISRSPD с VCR
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий RSPD и RSP

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

RSPD vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.75

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.17

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.04

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

4.64

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Корреляция

Корреляция между RSPD и RSP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и RSP

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и RSP

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-59.92%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.54%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-21.38%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-39.04%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-5.66%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-6.69%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.80%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.40%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

8.84%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

17.16%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.20%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

18.36%

+4.65%