PortfoliosLab logo
Сравнение RSPD с RSPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPD и RSPT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности RSPD и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPD:

0.45

RSPT:

0.20

Коэф-т Сортино

RSPD:

0.60

RSPT:

0.48

Коэф-т Омега

RSPD:

1.08

RSPT:

1.06

Коэф-т Кальмара

RSPD:

0.33

RSPT:

0.21

Коэф-т Мартина

RSPD:

1.11

RSPT:

0.70

Индекс Язвы

RSPD:

6.16%

RSPT:

7.95%

Дневная вол-ть

RSPD:

22.33%

RSPT:

27.71%

Макс. просадка

RSPD:

-68.00%

RSPT:

-58.91%

Текущая просадка

RSPD:

-8.69%

RSPT:

-7.68%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 6.65% против 15.82% соответственно.


RSPD

С начала года

-4.26%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

-5.54%

1 год

8.31%

3 года

12.73%

5 лет

13.93%

10 лет

6.65%

RSPT

С начала года

-0.62%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-3.69%

1 год

4.65%

3 года

15.06%

5 лет

15.38%

10 лет

15.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Сравнение комиссий RSPD и RSPT

И RSPD, и RSPT имеют комиссию равную 0.40%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPD и RSPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPD
Ранг риск-скорректированной доходности RSPD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

RSPT
Ранг риск-скорректированной доходности RSPT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPD c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа RSPT равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и RSPT

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности RSPT в 0.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
0.97%0.84%1.09%1.00%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%1.05%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
0.44%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%1.16%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и RSPT

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и RSPT.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и RSPT

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеют волатильность 6.29% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...