PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPD с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с RSPT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - RSPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPD returned 8.28%/yr vs 21.19%/yr for RSPT. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 40.65%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 8.28% против 21.19% соответственно.

RSPD

1 день
1.04%
1 месяц
4.08%
6 месяцев
-1.36%
С начала года
2.56%
1 год
5.72%
3 года*
9.28%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.28%
Всё время*
8.40%

RSPT

1 день
-1.16%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
39.48%
С начала года
40.65%
1 год
57.32%
3 года*
30.41%
5 лет*
16.79%
10 лет*
21.19%
Всё время*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
$4.12M$3.29M$3.49M

RSPT

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
$34.09M$44.90M$44.73M

Сравнение доходности по годам RSPD и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		2.56%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		40.65%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between RSPD and RSPT is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.70

Over the past year, the correlation between RSPD and RSPT has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPD и RSPT

Секторы
RSPD
RSPT

Потребительский циклический сектор

93.6%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
1.3%

Технологии

2.2%
98.7%

Промышленность

1.8%
0.8%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RSPD
93.6%
RSPT

-

Коммуникационные услуги

RSPD
2.4%
RSPT
1.3%

Технологии

RSPD
2.2%
RSPT
98.7%

Промышленность

RSPD
1.8%
RSPT
0.8%

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
RSPT
0.0%

Сырьевые материалы

RSPD

-

RSPT

-

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

RSPT

-

Энергетика

RSPD

-

RSPT
1.3%

Здравоохранение

RSPD

-

RSPT

-

Недвижимость

RSPD

-

RSPT

-

Коммунальные услуги

RSPD

-

RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с VCRRSPD с FDISRSPD с SPY
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPRSPT с QTECRSPT с XLK

Доходность на риск

RSPD vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPD c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPDRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.27

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.86

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

4.33

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

12.48

-11.55

RSPD vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPD и RSPT

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-58.91%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.29%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-26.62%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-32.49%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-33.67%

-14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-5.24%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-8.89%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.61%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и RSPT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 5.99%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.24%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

20.95%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

25.43%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

24.87%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

24.06%

-0.94%

Сравнение комиссий RSPD и RSPT

И RSPD, и RSPT имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и RSPT

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности RSPT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		0.85%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

RSPD and RSPT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (8.24%) compared to RSPD (5.99%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs RSPT's -58.91%.

On 10-year performance, RSPT leads with 21.19% vs 8.28% for RSPD. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, RSPD has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 21.19% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPD and RSPT have the same expense ratio: 0.40% per year.

RSPD has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.26% for RSPT.

RSPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while RSPT is Technology Equities. RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор