PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPD с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - RSPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while SPHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPD returned 8.28%/yr vs 14.78%/yr for SPHQ. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.28% против 14.78% соответственно.

RSPD

1 день
1.04%
1 месяц
4.08%
6 месяцев
-1.36%
С начала года
2.56%
1 год
5.72%
3 года*
9.28%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.28%
Всё время*
8.40%

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
$4.12M$3.29M$3.49M

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам RSPD и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		2.56%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between RSPD and SPHQ is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.74

The correlation between RSPD and SPHQ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPD и SPHQ

Секторы
RSPD
SPHQ

Потребительский циклический сектор

93.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.4%

Технологии

2.2%
41.2%

Промышленность

1.8%
17.7%

Финансовые услуги

0.1%
15.2%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

1.0%

Здравоохранение

-

3.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

RSPD
93.6%
SPHQ
5.3%

Коммуникационные услуги

RSPD
2.4%
SPHQ
6.4%

Технологии

RSPD
2.2%
SPHQ
41.2%

Промышленность

RSPD
1.8%
SPHQ
17.7%

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
SPHQ
15.2%

Сырьевые материалы

RSPD

-

SPHQ
2.5%

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

SPHQ
7.5%

Энергетика

RSPD

-

SPHQ
1.0%

Здравоохранение

RSPD

-

SPHQ
3.2%

Недвижимость

RSPD

-

SPHQ

-

Коммунальные услуги

RSPD

-

SPHQ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с VCRRSPD с FDISRSPD с SPY
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

RSPD vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPDSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.62

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.34

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.65

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

9.29

-8.36

RSPD vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPD и SPHQ

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-57.83%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-8.90%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-16.57%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-25.04%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-31.60%

-16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-3.83%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-10.64%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.54%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и SPHQ

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.91%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

12.48%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

14.61%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

16.77%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

17.99%

+5.13%

Сравнение комиссий RSPD и SPHQ

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и SPHQ

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		0.85%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

RSPD and SPHQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPD has higher volatility (5.99%) compared to SPHQ (4.91%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.78% vs 8.28% for RSPD. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.78% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.85% for RSPD.

RSPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SPHQ is Quality Factor. RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор