PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

RSPD и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 7.40% против 13.63% соответственно.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPYRSPD с FDISRSPD с VCR
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий RSPD и SPHQ

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

RSPD vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.94

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.44

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.45

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

6.35

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.94

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.77

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Корреляция

Корреляция между RSPD и SPHQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и SPHQ

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и SPHQ

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-57.83%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-10.84%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-25.04%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-31.60%

-16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-5.92%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-10.78%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.48%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и SPHQ

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.32%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

9.67%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

17.13%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.40%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

17.81%

+5.20%