PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с FDIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC while FDIS tracks the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPD returned 8.53%/yr vs 13.88%/yr for FDIS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.88% соответственно.

RSPD

1 день
-0.22%
1 месяц
2.26%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-4.33%
1 год
6.74%
3 года*
8.83%
5 лет*
3.43%
10 лет*
8.53%

FDIS

1 день
-0.98%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-4.54%
1 год
8.08%
3 года*
12.56%
5 лет*
5.16%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPD и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-3.06%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-2.36%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between RSPD and FDIS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.86

The correlation between RSPD and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPD и FDIS

Секторы
RSPD
FDIS

Потребительский циклический сектор

96.1%
96.7%

Технологии

2.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.3%

Промышленность

1.8%
0.9%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RSPD
96.1%
FDIS
96.7%

Технологии

RSPD
2.1%
FDIS
1.0%

Коммуникационные услуги

RSPD
2.0%
FDIS
0.3%

Промышленность

RSPD
1.8%
FDIS
0.9%

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
FDIS
0.1%

Сырьевые материалы

RSPD

-

FDIS

-

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

FDIS
1.1%

Энергетика

RSPD

-

FDIS

-

Здравоохранение

RSPD

-

FDIS
0.1%

Недвижимость

RSPD

-

FDIS
0.1%

Коммунальные услуги

RSPD

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с VCRRSPD с SPY
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

RSPD vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPDFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.43

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.74

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.52

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

1.60

-0.43

RSPD vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIS равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPD и FDIS

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-39.16%

-28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-15.50%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-27.43%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-39.16%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-39.16%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-6.85%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-7.49%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

5.07%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и FDIS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.34%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

13.82%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

18.75%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

23.99%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

22.33%

+0.79%

Сравнение комиссий RSPD и FDIS

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и FDIS

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности FDIS в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.75%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		0.89%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

RSPD and FDIS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.34%) compared to RSPD (5.66%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.88% vs 8.53% for RSPD. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSPD has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.88% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.

RSPD has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.75% for FDIS.

RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.08% for FDIS.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор