PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с FDIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC while FDIS tracks the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPD returned 7.97%/yr vs 13.68%/yr for FDIS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 7.97% против 13.68% соответственно.

RSPD

1 день
-0.40%
1 месяц
1.43%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-3.84%
1 год
5.27%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.13%
10 лет*
7.97%

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPD и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-4.30%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between RSPD and FDIS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.86

The correlation between RSPD and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPD и FDIS

Секторы
RSPD
FDIS

Потребительский циклический сектор

93.8%
96.9%

Технологии

2.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.2%

Промышленность

1.9%
0.8%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RSPD
93.8%
FDIS
96.9%

Технологии

RSPD
2.2%
FDIS
0.9%

Коммуникационные услуги

RSPD
2.0%
FDIS
0.2%

Промышленность

RSPD
1.9%
FDIS
0.8%

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
FDIS
0.1%

Сырьевые материалы

RSPD

-

FDIS

-

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

FDIS
1.0%

Энергетика

RSPD

-

FDIS

-

Здравоохранение

RSPD

-

FDIS
0.1%

Недвижимость

RSPD

-

FDIS
0.1%

Коммунальные услуги

RSPD

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с VCRRSPD с SPY
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

RSPD vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.54

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.88

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.64

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

2.00

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FDIS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RSPD и FDIS

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-39.16%

-28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-15.50%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-27.43%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-39.16%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-39.16%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-5.22%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-7.50%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.93%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и FDIS

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеют волатильность 5.33% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.20%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

13.06%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.37%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

23.87%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

22.29%

+0.82%

Сравнение комиссий RSPD и FDIS

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и FDIS

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.03%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

RSPD and FDIS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPD has higher volatility (5.33%) compared to FDIS (5.20%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.68% vs 7.97% for RSPD. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.68% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.

RSPD has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.73% for FDIS.

RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.08% for FDIS.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор