Сравнение RSPD с XLY
RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC while XLY tracks the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPD returned 8.28%/yr vs 12.43%/yr for XLY. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for XLY.
Доходность
Сравнение доходности RSPD и XLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPD показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 8.28% против 12.43% соответственно.
RSPD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- -1.36%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 8.28%
- Всё время*
- 8.40%
XLY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 12.43%
- Всё время*
- 9.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.12M | $3.29M | $3.49M | |
| $1.02B | $979.47M | $947.26M |
Сравнение доходности по годам RSPD и XLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 2.56% | 7.98% | 13.37% | 22.55% | -24.03% | 28.75% | 11.43% | 25.88% | -8.79% | 15.04% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -0.25% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
Correlation
The correlation between RSPD and XLY is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г. | 0.85 |
The correlation between RSPD and XLY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RSPD и XLY
Секторы
RSPD
XLY
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
RSPD
XLY
Коммуникационные услуги
RSPD
XLY
Технологии
RSPD
XLY
Промышленность
RSPD
XLY
Финансовые услуги
RSPD
XLY
-
Сырьевые материалы
RSPD
-
XLY
-
Потребительский защитный сектор
RSPD
-
XLY
-
Энергетика
RSPD
-
XLY
-
Здравоохранение
RSPD
-
XLY
-
Недвижимость
RSPD
-
XLY
-
Коммунальные услуги
RSPD
-
XLY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPD vs. XLY — Ранг доходности на риск
RSPD
XLY
Сравнение RSPD c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPD | XLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 1.67 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPD и XLY
Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и XLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPD | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -59.05% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.98% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | -26.01% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -39.67% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -39.67% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -4.34% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -9.54% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 5.55% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPD и XLY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 5.99%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPD | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.41% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 15.12% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 19.41% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 24.08% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 22.18% | +0.94% |
Сравнение комиссий RSPD и XLY
RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPD и XLY
Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности XLY в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 0.85% | 1.08% | 0.84% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.76% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
RSPD and XLY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLY has higher volatility (7.41%) compared to RSPD (5.99%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs XLY's -59.05%.
On 10-year performance, XLY leads with 12.43% vs 8.28% for RSPD. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RSPD has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.43% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.
RSPD has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.76% for XLY.
RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.13% for XLY.
XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPD и XLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор