PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с XLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC while XLY tracks the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPD returned 7.99%/yr vs 12.63%/yr for XLY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 7.99% против 12.63% соответственно.

RSPD

1 день
0.53%
1 месяц
1.69%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-2.61%
1 год
5.83%
3 года*
9.97%
5 лет*
3.24%
10 лет*
7.99%

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPD и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-3.79%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between RSPD and XLY is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.85

The correlation between RSPD and XLY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPD и XLY

Секторы
RSPD
XLY

Потребительский циклический сектор

93.8%
97.5%

Технологии

2.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.4%

Промышленность

1.9%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RSPD
93.8%
XLY
97.5%

Технологии

RSPD
2.2%
XLY
0.9%

Коммуникационные услуги

RSPD
2.0%
XLY
1.4%

Промышленность

RSPD
1.9%
XLY
0.1%

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
XLY

-

Сырьевые материалы

RSPD

-

XLY

-

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

XLY

-

Энергетика

RSPD

-

XLY

-

Здравоохранение

RSPD

-

XLY

-

Недвижимость

RSPD

-

XLY

-

Коммунальные услуги

RSPD

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCRRSPD с SPY
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

RSPD vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.55

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.89

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.67

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

2.11

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RSPD и XLY

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-59.05%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-14.98%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-26.01%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-39.67%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-39.67%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-5.64%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-9.56%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.76%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и XLY

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеют волатильность 5.35% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.17%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

13.10%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

18.16%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

23.78%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

22.05%

+1.05%

Сравнение комиссий RSPD и XLY

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и XLY

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XLY в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.02%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

RSPD and XLY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPD has higher volatility (5.35%) compared to XLY (5.17%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.63% vs 7.99% for RSPD. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.63% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.

RSPD has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.76% for XLY.

RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.13% for XLY.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор