Сравнение PSCD с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PSCD и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCD и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.61% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | 37.34% | 29.07% | 17.49% | -9.28% | 18.16% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCD показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.97% против 11.17% соответственно.
PSCD
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 8.97%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCD и RSP
PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PSCD vs. RSP — Ранг доходности на риск
PSCD
RSP
Сравнение PSCD c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCD | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.08 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 4.89 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.48 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PSCD и RSP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и RSP
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.97% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и RSP
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -59.92% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -12.54% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -21.38% | -20.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -39.04% | -17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -5.97% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -6.69% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 2.78% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и RSP
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 4.47% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 8.83% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 17.17% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.01% | 16.20% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 18.36% | +10.61% |