Сравнение PSCD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PSCD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.01% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | 37.34% | 29.07% | 17.49% | -9.28% | 18.16% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.03% против 18.99% соответственно.
PSCD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 9.03%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCD и QQQ
PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PSCD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PSCD
QQQ
Сравнение PSCD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.07 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.66 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.00 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 7.32 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.07 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.59 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.86 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSCD и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и QQQ
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.96% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и QQQ
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -82.97% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -12.62% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -35.12% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -35.12% | -21.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -7.86% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -32.99% | +21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.44% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и QQQ
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 6.61% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 12.82% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 22.70% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.01% | 22.38% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 22.25% | +6.72% |