PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCD с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCD с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PSCD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCD returned 10.21%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PSCD charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.21% против 12.47% соответственно.

PSCD

1 день
1.69%
1 месяц
5.53%
6 месяцев
3.36%
С начала года
14.77%
1 год
18.01%
3 года*
9.74%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.21%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCD и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		14.77%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between PSCD and IDMO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.38

The correlation between PSCD and IDMO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCD и IDMO

Секторы
PSCD
IDMO

Потребительский циклический сектор

87.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

8.6%
2.5%

Промышленность

2.1%
21.3%

Технологии

1.6%
6.2%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.2%
2.1%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

43.2%

Здравоохранение

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

PSCD
87.0%
IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

PSCD
8.6%
IDMO
2.5%

Промышленность

PSCD
2.1%
IDMO
21.3%

Технологии

PSCD
1.6%
IDMO
6.2%

Недвижимость

PSCD
0.6%
IDMO
1.8%

Коммуникационные услуги

PSCD
0.2%
IDMO
2.1%

Сырьевые материалы

PSCD

-

IDMO
10.6%

Энергетика

PSCD

-

IDMO
1.7%

Финансовые услуги

PSCD

-

IDMO
43.2%

Здравоохранение

PSCD

-

IDMO
1.1%

Коммунальные услуги

PSCD

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с EFGIDMO с AVDS

Доходность на риск

PSCD vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCDIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.18

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.74

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.77

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

6.94

-4.33

PSCD vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCD и IDMO

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCDIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-39.38%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-12.31%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-12.65%

-19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-27.07%

-12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-31.34%

-25.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-3.93%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-9.70%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

3.13%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и IDMO

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCDIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.93%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

16.86%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

18.53%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

18.14%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

17.89%

+11.17%

Сравнение комиссий PSCD и IDMO

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и IDMO

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.98%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Часто задаваемые вопросы

PSCD and IDMO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCD has higher volatility (6.41%) compared to IDMO (5.93%). In terms of maximum drawdown, PSCD dropped -56.57% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs 10.21% for PSCD. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs 10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for PSCD.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.98% for PSCD.

PSCD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IDMO is Momentum. PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCD and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCD и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор