PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCD с BKSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - PSCD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSCD returned -0.55%/yr vs 7.11%/yr for BKSE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSCD charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 14.19%.

PSCD

1 день
0.48%
1 месяц
2.19%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.43%
1 год
11.08%
3 года*
9.89%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
9.80%

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCD и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%97.41%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Correlation

The correlation between PSCD and BKSE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.85

The correlation between PSCD and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCD и BKSE

Секторы
PSCD
BKSE

Потребительский циклический сектор

87.7%
13.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.2%

Промышленность

2.1%
15.4%

Технологии

1.6%
16.8%

Недвижимость

0.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
2.2%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Энергетика

-

7.0%

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

11.4%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

PSCD
87.7%
BKSE
13.3%

Потребительский защитный сектор

PSCD
7.9%
BKSE
3.2%

Промышленность

PSCD
2.1%
BKSE
15.4%

Технологии

PSCD
1.6%
BKSE
16.8%

Недвижимость

PSCD
0.6%
BKSE
6.6%

Коммуникационные услуги

PSCD
0.2%
BKSE
2.2%

Сырьевые материалы

PSCD

-

BKSE
4.5%

Энергетика

PSCD

-

BKSE
7.0%

Финансовые услуги

PSCD

-

BKSE
16.4%

Здравоохранение

PSCD

-

BKSE
11.4%

Коммунальные услуги

PSCD

-

BKSE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с FESM

Доходность на риск

PSCD vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.96

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.83

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.67

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

12.77

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.96

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.33

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PSCD и BKSE

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCDBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-29.08%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-9.40%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-26.76%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-29.08%

-12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-0.09%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-9.05%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

2.69%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и BKSE

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCDBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

4.38%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

11.99%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

17.58%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

21.44%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

22.29%

+6.76%

Сравнение комиссий PSCD и BKSE

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и BKSE

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BKSE в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Часто задаваемые вопросы

PSCD and BKSE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCD has higher volatility (7.38%) compared to BKSE (4.38%). In terms of maximum drawdown, PSCD dropped -56.57% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, BKSE leads with 7.11% vs -0.55% for PSCD. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 7.11% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for PSCD.

BKSE has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.91% for PSCD.

PSCD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.29% for PSCD and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCD и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор