Сравнение PSCD с BKSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).
PSCD и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и BKSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCD и BKSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.01% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | 37.34% | 97.41% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.93% | 13.09% | 9.56% | 22.37% | -18.44% | 16.18% | 55.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 1.93%.
PSCD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 9.03%
BKSE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCD и BKSE
PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.
Доходность на риск
PSCD vs. BKSE — Ранг доходности на риск
PSCD
BKSE
Сравнение PSCD c BKSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCD | BKSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.08 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.64 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.67 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 6.85 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCD | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.08 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PSCD и BKSE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и BKSE
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности BKSE в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.96% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.29% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и BKSE
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и BKSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCD | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -29.08% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -14.76% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -29.08% | -12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -6.07% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -9.28% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.59% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и BKSE
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCD | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 6.50% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 13.33% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 22.84% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.01% | 21.46% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 22.47% | +6.50% |