PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKSE с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKSE с VIOG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

BKSE и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKSE или VIOG.

Корреляция

Корреляция между BKSE и VIOG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKSE:

0.02

VIOG:

-0.10

Коэф-т Сортино

BKSE:

0.24

VIOG:

0.06

Коэф-т Омега

BKSE:

1.03

VIOG:

1.01

Коэф-т Кальмара

BKSE:

0.04

VIOG:

-0.07

Коэф-т Мартина

BKSE:

0.13

VIOG:

-0.20

Индекс Язвы

BKSE:

8.83%

VIOG:

9.60%

Дневная вол-ть

BKSE:

23.40%

VIOG:

23.85%

Макс. просадка

BKSE:

-29.08%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

BKSE:

-15.27%

VIOG:

-16.12%

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью -6.67%.

BKSE

С начала года

-7.17%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-12.59%

1 год

0.50%

5 лет

12.32%

10 лет

N/A

VIOG

С начала года

-6.67%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-13.80%

1 год

-2.00%

5 лет

11.38%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BKSE и VIOG

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKSE и VIOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг риск-скорректированной доходности BKSE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKSE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKSE c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа VIOG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и VIOG

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VIOG в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.54%1.55%1.39%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		1.22%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

Сравнение просадок BKSE и VIOG

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и VIOG

Загрузка...