Сравнение BKSE с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
BKSE и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKSE и VIOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKSE и VIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.93% | 13.09% | 9.56% | 22.37% | -18.44% | 16.18% | 55.56% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 3.68% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 54.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BKSE показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 3.68%.
BKSE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
VIOG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKSE и VIOG
BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKSE vs. VIOG — Ранг доходности на риск
BKSE
VIOG
Сравнение BKSE c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKSE | VIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.34 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 5.42 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKSE | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BKSE и VIOG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSE и VIOG
Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VIOG в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.29% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок BKSE и VIOG
Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и VIOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKSE | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.08% | -41.73% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -13.82% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.08% | -29.15% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.05% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -7.69% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.43% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSE и VIOG
Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKSE | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.22% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 13.07% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 22.01% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 21.53% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 22.82% | -0.35% |