PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKSE с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с CALF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKSE returned 8.53%/yr vs 5.59%/yr for CALF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKSE показывает доходность 18.35%, а CALF немного выше – 18.63%.

BKSE

1 день
-0.43%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
10.61%
С начала года
18.35%
1 год
30.84%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
Всё время*
16.56%

CALF

1 день
-0.45%
1 месяц
6.73%
6 месяцев
16.21%
С начала года
18.63%
1 год
31.03%
3 года*
8.66%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		18.35%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%53.89%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		18.63%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%68.36%

Correlation

The correlation between BKSE and CALF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between BKSE and CALF shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKSE и CALF

Секторы
BKSE
CALF

Финансовые услуги

16.5%
0.2%

Технологии

15.8%
23.4%

Здравоохранение

14.6%
11.6%

Промышленность

14.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
23.2%

Недвижимость

7.3%
1.8%

Энергетика

6.2%
13.7%

Сырьевые материалы

4.1%
4.2%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
7.6%

Финансовые услуги

BKSE
16.5%
CALF
0.2%

Технологии

BKSE
15.8%
CALF
23.4%

Здравоохранение

BKSE
14.6%
CALF
11.6%

Промышленность

BKSE
14.4%
CALF
9.3%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.4%
CALF
23.2%

Недвижимость

BKSE
7.3%
CALF
1.8%

Энергетика

BKSE
6.2%
CALF
13.7%

Сырьевые материалы

BKSE
4.1%
CALF
4.2%

Коммунальные услуги

BKSE
3.1%
CALF

-

Потребительский защитный сектор

BKSE
2.7%
CALF
5.3%

Коммуникационные услуги

BKSE
1.8%
CALF
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с VIOGBKSE с SCHABKSE с FESMBKSE с PSCD
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

BKSE vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKSECALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.96

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.84

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

5.07

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

13.96

-2.41

BKSE vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKSE и CALF

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSECALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-47.58%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-6.15%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-34.22%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-34.22%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.17%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-10.61%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.23%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и CALF

Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 3.29%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSECALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.14%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.35%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

15.92%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

23.22%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

25.90%

-3.73%

Сравнение комиссий BKSE и CALF

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и CALF

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CALF в 1.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.21%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.16%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Часто задаваемые вопросы

BKSE and CALF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.14%) compared to BKSE (3.29%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, BKSE leads with 8.53% vs 5.59% for CALF. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 8.53% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

BKSE has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.16% for CALF.

BKSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Pacer. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор