PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKSE с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKSE с IJR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

BKSE и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKSE или IJR.

Корреляция

Корреляция между BKSE и IJR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKSE:

0.02

IJR:

-0.15

Коэф-т Сортино

BKSE:

0.24

IJR:

0.01

Коэф-т Омега

BKSE:

1.03

IJR:

1.00

Коэф-т Кальмара

BKSE:

0.04

IJR:

-0.09

Коэф-т Мартина

BKSE:

0.13

IJR:

-0.27

Индекс Язвы

BKSE:

8.83%

IJR:

9.61%

Дневная вол-ть

BKSE:

23.40%

IJR:

23.69%

Макс. просадка

BKSE:

-29.08%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

BKSE:

-15.27%

IJR:

-17.64%

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -9.79%.

BKSE

С начала года

-7.17%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-12.59%

1 год

1.03%

5 лет

11.60%

10 лет

N/A

IJR

С начала года

-9.79%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-15.57%

1 год

-2.96%

5 лет

12.52%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BKSE и IJR

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKSE и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг риск-скорректированной доходности BKSE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKSE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKSE c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и IJR

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности IJR в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.54%1.55%1.39%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.28%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок BKSE и IJR

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и IJR

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.45% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...