PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKSE с FESM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

BKSE и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BKSE и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKSE и FESM

2026 (YTD)202520242023
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.93%13.09%9.56%13.26%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 1.59%.

BKSE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.49%
1 год
24.55%
3 года*
13.82%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с CALFBKSE с ISCBBKSE с SPYBKSE с VIOGBKSE с SCHA
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий BKSE и FESM

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKSE vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.91

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.27

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

8.66

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.98

-0.32

Корреляция

Корреляция между BKSE и FESM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и FESM

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.29%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKSE и FESM

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

BKSEFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-26.93%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-13.54%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.52%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-5.04%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и FESM

Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKSEFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.30%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

14.27%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

22.99%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

21.48%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

21.48%

+0.99%