PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKSE с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKSE с SCHA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

BKSE и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKSE или SCHA.

Корреляция

Корреляция между BKSE и SCHA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKSE:

0.02

SCHA:

-0.01

Коэф-т Сортино

BKSE:

0.24

SCHA:

0.19

Коэф-т Омега

BKSE:

1.03

SCHA:

1.02

Коэф-т Кальмара

BKSE:

0.04

SCHA:

0.01

Коэф-т Мартина

BKSE:

0.13

SCHA:

0.03

Индекс Язвы

BKSE:

8.83%

SCHA:

8.96%

Дневная вол-ть

BKSE:

23.40%

SCHA:

23.69%

Макс. просадка

BKSE:

-29.08%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

BKSE:

-15.27%

SCHA:

-15.79%

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -8.34%.

BKSE

С начала года

-7.17%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-12.59%

1 год

0.50%

5 лет

12.32%

10 лет

N/A

SCHA

С начала года

-8.34%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-0.17%

5 лет

11.38%

10 лет

7.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BKSE и SCHA

И BKSE, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKSE и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг риск-скорректированной доходности BKSE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKSE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKSE c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и SCHA

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SCHA в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.54%1.55%1.39%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.66%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок BKSE и SCHA

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и SCHA

Загрузка...