PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKSE с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKSESCHA
Дох-ть с нач. г.-0.88%0.48%
Дох-ть за 1 год20.65%20.43%
Дох-ть за 3 года-0.19%-1.08%
Коэф-т Шарпа1.031.00
Дневная вол-ть18.54%18.79%
Макс. просадка-29.08%-42.41%
Current Drawdown-6.96%-10.83%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между BKSE и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и SCHA

С начала года, BKSE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 0.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
78.79%
78.10%
BKSE
SCHA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий BKSE и SCHA

И BKSE, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
График комиссии BKSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKSE c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKSE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKSE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKSE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKSE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKSE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKSE, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.22
SCHA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHA, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHA, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.05

Сравнение коэффициента Шарпа BKSE и SCHA

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKSE и SCHA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.03
1.00
BKSE
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и SCHA

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SCHA в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
1.46%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.36%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%1.14%

Просадки

Сравнение просадок BKSE и SCHA

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-6.96%
-10.83%
BKSE
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и SCHA

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 5.19% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.19%
5.33%
BKSE
SCHA