Сравнение BKSE с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
BKSE и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKSE или SCHA.
Основные характеристики
BKSE | SCHA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.88% | 0.48% |
Дох-ть за 1 год | 20.65% | 20.43% |
Дох-ть за 3 года | -0.19% | -1.08% |
Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.00 |
Дневная вол-ть | 18.54% | 18.79% |
Макс. просадка | -29.08% | -42.41% |
Current Drawdown | -6.96% | -10.83% |
Корреляция
Корреляция между BKSE и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BKSE и SCHA
С начала года, BKSE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 0.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKSE и SCHA
И BKSE, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKSE c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSE и SCHA
Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SCHA в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.46% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.36% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок BKSE и SCHA
Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKSE и SCHA
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 5.19% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.