PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с ISCB

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index, while ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKSE returned 6.65%/yr vs 5.43%/yr for ISCB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 9.95%.

BKSE

1 день
-2.14%
1 месяц
0.06%
С начала года
11.75%
6 месяцев
10.64%
1 год
29.54%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

ISCB

1 день
-2.16%
1 месяц
0.16%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.28%
1 год
26.42%
3 года*
15.34%
5 лет*
5.43%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и ISCB

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		11.75%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		9.95%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%44.65%

Correlation

The correlation between BKSE and ISCB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between BKSE and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и ISCB

Секторы
BKSE
ISCB

Технологии

16.8%
14.6%

Финансовые услуги

16.4%
15.9%

Промышленность

15.4%
18.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
11.8%

Здравоохранение

11.4%
13.3%

Энергетика

7.0%
4.9%

Недвижимость

6.6%
8.2%

Сырьевые материалы

4.5%
4.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.6%

Технологии

BKSE
16.8%
ISCB
14.6%

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
ISCB
15.9%

Промышленность

BKSE
15.4%
ISCB
18.5%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
ISCB
11.8%

Здравоохранение

BKSE
11.4%
ISCB
13.3%

Энергетика

BKSE
7.0%
ISCB
4.9%

Недвижимость

BKSE
6.6%
ISCB
8.2%

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
ISCB
4.6%

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
ISCB
2.3%

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
ISCB
3.4%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
ISCB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCDBKSE с FESM
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

BKSE vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.71

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.46

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.02

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

10.77

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.38

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BKSE и ISCB

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-61.25%

+32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-9.39%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-26.22%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-29.94%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.16%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-9.80%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.63%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и ISCB

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеют волатильность 4.80% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.59%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.61%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

16.62%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

21.41%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

22.69%

-0.39%

Сравнение комиссий BKSE и ISCB

И BKSE, и ISCB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и ISCB

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ISCB в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.18%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.28%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BKSE and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKSE has higher volatility (4.80%) compared to ISCB (4.59%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs ISCB's -61.25%.

On 5-year performance, BKSE leads with 6.65% vs 5.43% for ISCB. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 6.65% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE and ISCB have the same expense ratio: 0.04% per year.

ISCB has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.18% for BKSE.

BKSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while ISCB is Small Cap Blend Equities. BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор