Сравнение PSCC с XTN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN).
PSCC и XTN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCC и XTN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCC и XTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCC показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у XTN с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям XTN по среднегодовой доходности: 6.31% против 8.66% соответственно.
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCC и XTN
PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XTN в 0.35%.
Доходность на риск
PSCC vs. XTN — Ранг доходности на риск
PSCC
XTN
Сравнение PSCC c XTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCC | XTN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.93 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.51 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.72 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 5.10 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCC | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.93 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSCC и XTN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и XTN
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности XTN в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок PSCC и XTN
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и XTN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCC | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -43.77% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -17.28% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -35.05% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -43.77% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.89% | -10.27% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.97% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 5.83% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и XTN
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.80%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCC | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 10.26% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 19.44% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 32.32% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 26.21% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 25.88% | -6.59% |