PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с XTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с XTN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and XTN (SPDR S&P Transportation ETF) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCC returned 6.15%/yr vs 10.58%/yr for XTN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XTN.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у XTN с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям XTN по среднегодовой доходности: 6.15% против 10.58% соответственно.

PSCC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.21%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.53%
1 год
-5.46%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
6.15%

XTN

1 день
-0.75%
1 месяц
12.22%
С начала года
21.64%
6 месяцев
22.93%
1 год
44.53%
3 года*
14.95%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и XTN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.02%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		21.64%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%

Correlation

The correlation between PSCC and XTN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.57

The correlation between PSCC and XTN shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCC и XTN

Секторы
PSCC
XTN

Потребительский защитный сектор

90.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Промышленность

3.0%
95.4%

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSCC
90.4%
XTN

-

Сырьевые материалы

PSCC
3.8%
XTN

-

Промышленность

PSCC
3.0%
XTN
95.4%

Потребительский циклический сектор

PSCC
2.9%
XTN

-

Коммуникационные услуги

PSCC

-

XTN

-

Энергетика

PSCC

-

XTN

-

Финансовые услуги

PSCC

-

XTN

-

Здравоохранение

PSCC

-

XTN

-

Недвижимость

PSCC

-

XTN

-

Технологии

PSCC

-

XTN
4.6%

Коммунальные услуги

PSCC

-

XTN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

SPDR S&P Transportation ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с IYKPSCC с PSCI
Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZ

Доходность на риск

PSCC vs. XTN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 66
Ранг коэф-та Мартина
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCXTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.60

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.22

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.59

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

7.14

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. XTN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа XTN равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCXTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.60

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.20

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PSCC и XTN

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и XTN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCXTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-43.77%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-17.28%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-33.69%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-35.05%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-43.77%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.00%

-5.70%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-10.94%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

6.25%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и XTN

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.46%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCXTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

7.36%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

22.05%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

28.03%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

26.83%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

26.19%

-6.90%

Сравнение комиссий PSCC и XTN

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XTN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и XTN

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности XTN в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.12%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.66%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and XTN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTN has higher volatility (7.36%) compared to PSCC (4.46%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs XTN's -43.77%.

On 10-year performance, XTN leads with 10.58% vs 6.15% for PSCC. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XTN has performed better with a 10.58% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XTN.

PSCC has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.66% for XTN.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while XTN is Transportation Equities. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.35% for XTN.

XTN currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и XTN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор