Сравнение PSCC с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PSCC и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCC и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCC и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCC показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 6.31% против 18.41% соответственно.
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCC и XMMO
PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PSCC vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PSCC
XMMO
Сравнение PSCC c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCC | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.34 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.91 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.41 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 11.42 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.34 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.60 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.83 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSCC и XMMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и XMMO
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PSCC и XMMO
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -55.37% | +21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -12.81% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -27.91% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -36.74% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.89% | -2.62% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -9.52% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 2.70% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.80%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 9.04% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 14.39% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 22.03% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 21.27% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 22.11% | -2.82% |