PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCC с XLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

PSCC и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCC и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.80%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 6.36% против 7.17% соответственно.

PSCC

1 день
0.96%
1 месяц
-10.43%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-8.21%
3 года*
-3.07%
5 лет*
0.38%
10 лет*
6.36%

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с CAGPSCC с IYK
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий PSCC и XLP

PSCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PSCC vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

0.23

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

0.42

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.05

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.49

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

1.19

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.23

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.50

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между PSCC и XLP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и XLP

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности XLP в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.19%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PSCC и XLP

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCCXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-35.90%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-9.69%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-16.30%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-24.51%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.52%

-8.41%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.06%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

4.03%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и XLP

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что PSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCCXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.93%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

9.34%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

13.90%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

13.14%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

14.69%

+4.60%