Сравнение PSCC с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PSCC и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCC и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCC и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCC показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 6.31% против 15.72% соответственно.
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCC и XLG
PSCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PSCC vs. XLG — Ранг доходности на риск
PSCC
XLG
Сравнение PSCC c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCC | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.99 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.54 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.63 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 5.71 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCC | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.99 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.75 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.84 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSCC и XLG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и XLG
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PSCC и XLG
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCC | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -52.39% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -12.41% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -28.02% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -30.46% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.89% | -8.93% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -7.69% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 3.54% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и XLG
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.80%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCC | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.82% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 10.65% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 19.97% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.68% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 18.81% | +0.48% |