Сравнение PSCC с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
PSCC и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCC и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCC и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.80% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.90% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCC показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 6.36% против 7.72% соответственно.
PSCC
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 6.36%
VDC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCC и VDC
PSCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
PSCC vs. VDC — Ранг доходности на риск
PSCC
VDC
Сравнение PSCC c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCC | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 0.36 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.62 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.71 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1.76 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCC | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.36 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.57 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSCC и VDC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и VDC
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.19% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок PSCC и VDC
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCC | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -34.24% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -9.28% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -16.55% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -25.31% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.52% | -7.52% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -3.71% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 3.73% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и VDC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCC | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.89% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 8.98% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 13.75% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 12.98% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 14.59% | +4.70% |