PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCC returned 6.13%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 6.13% против -11.98% соответственно.

PSCC

1 день
0.56%
1 месяц
-1.97%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.33%
1 год
-3.73%
3 года*
-0.95%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
6.13%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.61%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between PSCC and UCO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.17

The correlation between PSCC and UCO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

PSCC vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 77
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.03

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.39

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.34

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

6.32

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.03

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.17

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.34

+0.90

Просадки

Сравнение просадок PSCC и UCO

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-99.95%

+66.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-34.77%

+19.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-50.38%

+27.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-67.24%

+43.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-98.75%

+65.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-99.26%

+81.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-85.49%

+79.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

18.34%

-9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и UCO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.50%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

20.99%

-16.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

46.57%

-35.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

57.26%

-40.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

59.81%

-41.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

71.35%

-52.07%

Сравнение комиссий PSCC и UCO

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и UCO

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.11%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and UCO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to PSCC (4.50%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs UCO's -99.95%.

On 10-year performance, PSCC leads with 6.13% vs -11.98% for UCO. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCC has performed better with a 6.13% return vs -11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

PSCC has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for UCO.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while UCO is Leveraged Commodities. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор