PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCC с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PSCC и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCC и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.80%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.36% против 7.24% соответственно.

PSCC

1 день
0.96%
1 месяц
-10.43%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-8.21%
3 года*
-3.07%
5 лет*
0.38%
10 лет*
6.36%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с CAGPSCC с IYK
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PSCC и SPHD

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Доходность на риск

PSCC vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

0.22

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

0.41

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.05

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.38

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

1.22

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.22

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.50

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между PSCC и SPHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и SPHD

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.19%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PSCC и SPHD

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCCSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-41.39%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-11.33%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-19.50%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-41.39%

+7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.52%

-5.14%

-15.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.70%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

3.67%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и SPHD

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCCSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.21%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

7.91%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

14.51%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

14.20%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

17.65%

+1.64%