PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с PRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCC с PRN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).

PSCC и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCC и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.80%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		11.43%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 6.36% против 16.07% соответственно.

PSCC

1 день
0.96%
1 месяц
-10.43%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-8.21%
3 года*
-3.07%
5 лет*
0.38%
10 лет*
6.36%

PRN

1 день
4.68%
1 месяц
-6.37%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.60%
1 год
41.50%
3 года*
27.45%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с CAGPSCC с IYK
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Сравнение комиссий PSCC и PRN

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Доходность на риск

PSCC vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCPRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

1.44

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

1.94

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.93

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

9.21

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.44

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.57

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между PSCC и PRN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и PRN

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности PRN в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.19%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.15%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Просадки

Сравнение просадок PSCC и PRN

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и PRN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCCPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-59.88%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-14.15%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-34.84%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-36.27%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.52%

-9.19%

-11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-10.92%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

4.50%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и PRN

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.93%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCCPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

11.84%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

23.05%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

29.04%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

24.60%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

23.78%

-4.49%