PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с TNA

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 9.67%/yr vs -3.46%/yr for TNA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности PSC и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 57.67%.

PSC

1 день
1.61%
1 месяц
6.17%
С начала года
17.82%
6 месяцев
15.75%
1 год
32.70%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

TNA

1 день
5.81%
1 месяц
13.02%
С начала года
57.67%
6 месяцев
48.66%
1 год
134.58%
3 года*
28.48%
5 лет*
-3.46%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		17.82%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		57.67%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between PSC and TNA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.87

The correlation between PSC and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и TNA

Секторы
PSC
TNA

Технологии

20.3%
19.1%

Финансовые услуги

17.2%
15.3%

Промышленность

16.9%
18.0%

Здравоохранение

15.8%
16.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.0%

Энергетика

5.6%
5.4%

Недвижимость

4.5%
5.9%

Сырьевые материалы

4.2%
4.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.3%

Технологии

PSC
20.3%
TNA
19.1%

Финансовые услуги

PSC
17.2%
TNA
15.3%

Промышленность

PSC
16.9%
TNA
18.0%

Здравоохранение

PSC
15.8%
TNA
16.3%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.2%
TNA
8.0%

Энергетика

PSC
5.6%
TNA
5.4%

Недвижимость

PSC
4.5%
TNA
5.9%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
TNA
4.7%

Коммунальные услуги

PSC
2.7%
TNA
2.7%

Коммуникационные услуги

PSC
2.3%
TNA
2.4%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.2%
TNA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

PSC vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.28

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.68

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.11

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

13.50

-2.08

PSC vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSC и TNA

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-88.09%

+41.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-32.53%

+22.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-65.78%

+42.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-82.36%

+56.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.32%

+33.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-33.92%

+25.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

9.89%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и TNA

Текущая волатильность для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) составляет 5.71%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что PSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

20.47%

-14.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

42.66%

-29.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

58.63%

-39.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

67.58%

-46.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

68.58%

-45.29%

Сравнение комиссий PSC и TNA

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и TNA

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.57%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PSC and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (20.47%) compared to PSC (5.71%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs TNA's -88.09%.

On 5-year performance, PSC leads with 9.67% vs -3.46% for TNA. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 9.67% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

PSC has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.38% for TNA.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Principal and Direxion. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор