PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с RYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 8.81%/yr vs 2.48%/yr for RYLD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности PSC и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.72%.

PSC

1 день
0.53%
1 месяц
5.72%
С начала года
18.36%
6 месяцев
15.60%
1 год
30.37%
3 года*
19.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.32%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.23%
3 года*
8.79%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		18.36%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%3.92%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.72%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between PSC and RYLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.83

The correlation between PSC and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и RYLD

Секторы
PSC
RYLD

Технологии

20.3%
19.0%

Финансовые услуги

17.2%
15.5%

Промышленность

16.9%
18.0%

Здравоохранение

15.8%
16.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.0%

Энергетика

5.6%
5.4%

Недвижимость

4.5%
5.9%

Сырьевые материалы

4.2%
4.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.3%

Технологии

PSC
20.3%
RYLD
19.0%

Финансовые услуги

PSC
17.2%
RYLD
15.5%

Промышленность

PSC
16.9%
RYLD
18.0%

Здравоохранение

PSC
15.8%
RYLD
16.3%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.2%
RYLD
8.0%

Энергетика

PSC
5.6%
RYLD
5.4%

Недвижимость

PSC
4.5%
RYLD
5.9%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
RYLD
4.7%

Коммунальные услуги

PSC
2.7%
RYLD
2.8%

Коммуникационные услуги

PSC
2.3%
RYLD
2.4%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.2%
RYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с STLGPSC с VOO
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

PSC vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.91

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.70

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.23

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

13.04

-2.34

PSC vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSC и RYLD

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-41.53%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-6.29%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-19.05%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-21.33%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.32%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.77%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.55%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и RYLD

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.00%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

7.75%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

10.65%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

14.05%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

17.15%

+6.13%

Сравнение комиссий PSC и RYLD

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и RYLD

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RYLD в 11.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.56%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.71%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSC and RYLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (5.35%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, PSC leads with 8.81% vs 2.48% for RYLD. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 8.81% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 0.56% for PSC.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Principal and Global X. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор